內(nèi)生解釋變量的處理

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1、第五章內(nèi)生解釋變量的處理方法何為內(nèi)生解釋變量背景回歸模型假定解釋變量X為設(shè)計矩陣，以保證X與隨機誤差項u不相關(guān)如果某個解釋變量與u相關(guān)，則稱之為內(nèi)生解釋變量內(nèi)生的影響如果相關(guān)又會如何？？出現(xiàn)相關(guān)最常見的原因是遺漏變量，我們以此為例來進行說明內(nèi)生的影響真實模型：設(shè)定模型內(nèi)生的影響內(nèi)生的影響在兩種情況下無偏：內(nèi)生的影響偏誤情況內(nèi)生的影響如果遺漏變量與解釋變量正相關(guān)，則解釋變量與隨機誤差項正相關(guān)如果遺漏變量與解釋變量負相關(guān)，則解釋變量與隨機誤差項負相關(guān)無論何種情況，系數(shù)估計都會出現(xiàn)偏誤工具變量處理此類問題的一般方法是工具變量法（instrumentalvariabl

2、e）尋找一個變量Z，滿足：則稱Z為X的工具變量工具變量IV估計量工具變量該IV估計量也可以通過兩個OLS來獲得：所以，工具變量估計也可稱為2SLS估計工具變量IV估計量的統(tǒng)計性質(zhì)有偏一致如果不滿足工具變量兩個條件的任何一個，都是非一致的工具變量例（Wooldridge）工具變量Wooldridge給出兩個可能的IV：母親的受教育水平成長過程中兄弟姐妹數(shù)工具變量選擇工具變量，需要驗證它是否滿足兩個條件，對于與X（內(nèi)生變量）相關(guān)，可以通過做X與Z的回歸模型，對系數(shù)進行檢驗，但對于與u不相關(guān)，則只能依靠理論設(shè)定了！工具變量從一元擴展到多元選擇Y2的工具變量Z2，滿足

3、：與Y2相關(guān)，與隨機誤差項不相關(guān)，與另一外生解釋變量不要高度相關(guān)工具變量在檢驗時，采用如下回歸模型：如果Z2系數(shù)顯著不為0，則滿足一個基本條件，其含義是，控制其他外生解釋變量，相關(guān)性仍然存在。工具變量復(fù)工具變量——兩階段最小二乘2SLS如果一個內(nèi)生解釋變量有多個滿足基本條件的工具變量，則它們的線性組合也必然滿足基本條件與內(nèi)生解釋變量相關(guān)度最高的組合是最好的IV工具變量工具變量兩階段最小二乘：第一階段：內(nèi)生解釋變量對外生解釋變量及其自身工具變量作OLS，得到復(fù)工具變量第二階段：工具變量2SLS如何解決的解釋變量與u相關(guān)問題工具變量工具變量（IV）與代理變量（Pr

4、oxyvariable）代理變量是與遺漏的不可觀測變量相關(guān)，從而可以作為其代理的變量兩種方法解決問題的思路是完全不同的，代理變量一般都是很差的工具變量（與u相關(guān)）