內(nèi)生解釋變量的處理

《內(nèi)生解釋變量的處理》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、第五章內(nèi)生解釋變量的處理方法何為內(nèi)生解釋變量背景回歸模型假定解釋變量X為設(shè)計(jì)矩陣，以保證X與隨機(jī)誤差項(xiàng)u不相關(guān)如果某個(gè)解釋變量與u相關(guān)，則稱之為內(nèi)生解釋變量?jī)?nèi)生的影響如果相關(guān)又會(huì)如何？？出現(xiàn)相關(guān)最常見(jiàn)的原因是遺漏變量，我們以此為例來(lái)進(jìn)行說(shuō)明內(nèi)生的影響真實(shí)模型：設(shè)定模型內(nèi)生的影響內(nèi)生的影響在兩種情況下無(wú)偏：內(nèi)生的影響偏誤情況內(nèi)生的影響如果遺漏變量與解釋變量正相關(guān)，則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)正相關(guān)如果遺漏變量與解釋變量負(fù)相關(guān)，則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)負(fù)相關(guān)無(wú)論何種情況，系數(shù)估計(jì)都會(huì)出現(xiàn)偏誤工具變量處理此類問(wèn)題的一般方法是工具變量法（instrumentalvariabl

2、e）尋找一個(gè)變量Z，滿足：則稱Z為X的工具變量工具變量IV估計(jì)量工具變量該IV估計(jì)量也可以通過(guò)兩個(gè)OLS來(lái)獲得：所以，工具變量估計(jì)也可稱為2SLS估計(jì)工具變量IV估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)有偏一致如果不滿足工具變量?jī)蓚€(gè)條件的任何一個(gè)，都是非一致的工具變量例（Wooldridge）工具變量Wooldridge給出兩個(gè)可能的IV：母親的受教育水平成長(zhǎng)過(guò)程中兄弟姐妹數(shù)工具變量選擇工具變量，需要驗(yàn)證它是否滿足兩個(gè)條件，對(duì)于與X（內(nèi)生變量）相關(guān)，可以通過(guò)做X與Z的回歸模型，對(duì)系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，但對(duì)于與u不相關(guān)，則只能依靠理論設(shè)定了！工具變量從一元擴(kuò)展到多元選擇Y2的工具變量Z2，滿足

3、：與Y2相關(guān)，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，與另一外生解釋變量不要高度相關(guān)工具變量在檢驗(yàn)時(shí)，采用如下回歸模型：如果Z2系數(shù)顯著不為0，則滿足一個(gè)基本條件，其含義是，控制其他外生解釋變量，相關(guān)性仍然存在。工具變量復(fù)工具變量——兩階段最小二乘2SLS如果一個(gè)內(nèi)生解釋變量有多個(gè)滿足基本條件的工具變量，則它們的線性組合也必然滿足基本條件與內(nèi)生解釋變量相關(guān)度最高的組合是最好的IV工具變量工具變量?jī)呻A段最小二乘：第一階段：內(nèi)生解釋變量對(duì)外生解釋變量及其自身工具變量作OLS，得到復(fù)工具變量第二階段：工具變量2SLS如何解決的解釋變量與u相關(guān)問(wèn)題工具變量工具變量（IV）與代理變量（Pr

4、oxyvariable）代理變量是與遺漏的不可觀測(cè)變量相關(guān)，從而可以作為其代理的變量?jī)煞N方法解決問(wèn)題的思路是完全不同的，代理變量一般都是很差的工具變量（與u相關(guān)）