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《周曙東教授計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第九章.ppt》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、『經(jīng)濟(jì)計量學(xué)』主講：周曙東教授南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院研究生課程第九章聯(lián)立方程模型單一方程模型只用一個方程描述經(jīng)濟(jì)變量與各解釋變量之間的關(guān)系。在單一方程模型中解釋變量是被解釋變量變化的原因，它們之間的因果關(guān)系是單向的。然而社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是復(fù)雜的，因果關(guān)系可能是雙向的，或者一果多因，或者一因多果，很難用單個方程完整地加以表達(dá)。聯(lián)立方程模型就是由多個互相聯(lián)系的單一方程組成的方程組。由于它包含的變量多，結(jié)構(gòu)也較復(fù)雜，所以能全面反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律。一、聯(lián)立方程模型及其設(shè)定從經(jīng)濟(jì)意義上看，聯(lián)立方程模型主要反映了模型
2、對象的經(jīng)濟(jì)行為以及外部環(huán)境、市場均衡條件。如：需求——供給模型Qd=b10+b11P+b12Y+u1Qs=b20+b21P+b22R+u2Qd=Qs式中：Qd:需求量；P:市場價格；Y:消費(fèi)者收入Qs:供給量；R:氣候條件因子第一節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念小型國民經(jīng)濟(jì)宏觀模型（美國）這是一個不考慮進(jìn)出口因素的封閉的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)模型，包括三個隨機(jī)方程，一個衡等式。 消費(fèi)方程：Ct=b10+b11Yt+b12Ct-1+u1投資方程：It=b20+b21(Yt-Yt-1)+b22Yt-1+b23Rt-4+u2利
3、率方程：Rt=b30+b31Yt+b32(Yt-Yt-1)+b33(Mt-Mt-1)+b34(Rt-1+Rt-2)+u3國民收入方程：Yt=Ct+It+Gt式中：C:個人消費(fèi)總量；I:國內(nèi)投資總額；Y:國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPG:政府支出；M:貨幣供應(yīng)量；R:短期利率二、聯(lián)立方程模型的變量和方程式變量：1.內(nèi)生變量，是由模型系統(tǒng)內(nèi)決定的變量，其值在解聯(lián)立方程后得到。2.外生變量，是由模型系統(tǒng)外部決定的變量。3.前定變量，包括外生變量和滯后內(nèi)生變量。方程式：1.行為方程，它是反映經(jīng)濟(jì)活動主體的經(jīng)濟(jì)行為的函數(shù)關(guān)系
4、式2.技術(shù)方程，它是基于生產(chǎn)技術(shù)的關(guān)系而建立的函數(shù)關(guān)系式3.制度方程，它是與法律、法令、規(guī)章制度有直接關(guān)系的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系式4.衡等式，衡等式有兩種，一種是表示某種定義的衡等式，另一種是平衡方程。一、模型識別的定義1、從結(jié)構(gòu)方程參數(shù)的關(guān)系角度一個結(jié)構(gòu)方程可以識別，是指它的全部估計系數(shù)可以從參數(shù)關(guān)系體系的方程組求解得到。若每個結(jié)構(gòu)方程都可識別，則稱模型可識別，否則模型就是不可識別的。結(jié)構(gòu)方程可以識別又包含兩種情況：如果求解結(jié)構(gòu)參數(shù)唯一，則稱恰好識別；如果求解結(jié)構(gòu)參數(shù)不唯一，則稱過度識別。2、從結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計
5、形式角度如果被識別方程具有確定的統(tǒng)計形式，則這個結(jié)構(gòu)方程可以識別，否則不可識別。第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別1、不可識別Qd=b10+b11P+u1Qs=b20+b21P+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得二、模型識別狀態(tài)寫成模型的簡化形式：P=?10+V1Q=?20+V2待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有四個，b10,b11,b20,b22，而只有二個方程組，方程無解，這個模型不可識別。2、恰好識別Qd=b10+b11Pt+b12Y+u1Qs=b20+b21Pt+b22Pt-1+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得P=?1
6、0+?11Yt+?12Pt-1+V1Q=?20+?21Yt+?22Pt-1+V2參數(shù)關(guān)系式體系為：待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有六個，b10,b11,b20,b22,b21,b22,而恰好有六個方程組，方程有唯一解，模型恰好識別。3、過度識別Qd=b10+b11Pt+b12Y+b13W+u1Qs=b20+b21Pt+b22Pt-1+u2Qd=Qs聯(lián)立求解上述方程，得P=?10+?11Yt+?12Pt-1+?13W+V1Q=?20+?21Yt+?22Pt-1+?23W+V2參數(shù)關(guān)系式體系為：待求的結(jié)構(gòu)式參數(shù)有七個，b
7、10,b11,b20,b21,b22,b13,b23，但卻有八個方程組，方程有解，但解不唯一，模型過度識別。完備聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式：BY+?X=U式中：B:g?g內(nèi)生變量結(jié)構(gòu)系數(shù)距陣?：g?k前定變量結(jié)構(gòu)系數(shù)距陣g：模型所含內(nèi)生變量個數(shù)k：模型所含前定變量個數(shù)第三節(jié)聯(lián)立方程模型識別的條件對聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式進(jìn)行變換：BY+?:X=U假定
8、B
9、?0，B距陣可逆，以B-1左乘上述模型，得模型的簡化式Y(jié)=?X+V式中-B-1?=?-B?=?模型識別的簡化型秩條件和階條件1、簡化型秩條件簡化式參數(shù)距陣的分塊
10、距陣?2的秩=被識別方程所含內(nèi)生變量個數(shù)?1。距陣?2是簡化型參數(shù)距陣?中，劃去考察方程所在的行；劃去被識別方程非零參數(shù)所在的列之后，剩下的參數(shù)所組成的距陣。秩指距陣的秩數(shù)，它由行列式為非零的最大方陣給定的。距陣的秩是這個最大方陣的行數(shù)或列數(shù)。2、簡化型階條件被識別方程中未包括的前定變量個數(shù)(k?ki)應(yīng)大于等于所包括的內(nèi)生變量個數(shù)(gi?1)。k?ki?gi?1方程個數(shù)?未知數(shù)個數(shù)k：模型中所有前定變量個數(shù)ki：某一方程中的前定變量的個數(shù)
