風險防范與風險預(yù)警

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1、商業(yè)銀行風險防范與風險預(yù)警金融學(xué)院羅軍金融危機猶如火災(zāi)，金融風險猶如火災(zāi)隱患，那么，金融風險預(yù)警系統(tǒng)（機制）猶如消防系統(tǒng)。金融危機案例源于金融風險需要風險預(yù)警如何進行預(yù)警講課提綱一、引言：從國際金融危機事件屢屢發(fā)生到我國商業(yè)銀行大案要案頻繁發(fā)生……，引出建立健全金融風險預(yù)警機制十分重要二、金融風險與金融危機、銀行危機：主要講金融風險、金融危機、銀行危機的概念及相互關(guān)系，金融危機和銀行危機可能對社會經(jīng)濟及商業(yè)銀行自身帶來的不利影響。三、銀行風險管理概述：主要講商業(yè)銀行風險管理的基本程序、商業(yè)銀行面臨的主要風險種類、主要的風險

2、管理的手段和方法，提及風險預(yù)防與預(yù)警四、預(yù)警及商業(yè)銀行風險預(yù)警機制的基本框架：主要講預(yù)警的產(chǎn)生及在國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用（國家安全、經(jīng)濟運行、自然災(zāi)害、環(huán)境生態(tài)等方面預(yù)警），銀行風險預(yù)警的概念及其意義、銀行風險預(yù)警機制的基本框架五、商業(yè)銀行風險預(yù)警指標體系：主要結(jié)合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會最近印發(fā)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》的通知精神，以及銀監(jiān)會正在著手建立商業(yè)銀行風險預(yù)警體系相關(guān)信息，對相關(guān)核心指標進行講解分析，強調(diào)商業(yè)銀行應(yīng)當以此為基礎(chǔ)建立自身的風險預(yù)警指標體系六、貸款業(yè)務(wù)風險預(yù)警：主要講有關(guān)貸款業(yè)務(wù)中的風

3、險點及財務(wù)及非財務(wù)因素風險預(yù)警信號七、個人理財業(yè)務(wù)風險預(yù)警：主要講個人理財業(yè)務(wù)中的風險點及預(yù)警信號一、引言墨西哥金融危機:1994年12月19日，上臺不到20天的塞迪略政府為緩解當時外資大量抽逃對墨西哥貨幣新比索形成的壓力，宣布新比索貶值15%。這個舉措一出籠，市場即刻出現(xiàn)搶購美元的風潮，新比索幣值急速下滑。政府采取緊急措施進行干預(yù)，但仍遏制不住下滑勢頭。萬般無奈，政府于12月21日午夜被迫允許新比索與美元的匯率自由浮動，想以此來穩(wěn)定幣值。不料，新比索更加失控，由貶值前的3.74兌1美元跌至5.9兌1美元，進一步打擊了投資

4、者的信心。此時又出現(xiàn)投資者迅速從股票和證券交易市場撤資的形勢，造成股市劇烈波動,股市下跌了50%。一場震驚全球的金融危機終于成為現(xiàn)實。亞洲金融危機：1997年7月2日，泰國中央銀行宣布放棄維持了13年的對美元的固定匯率，讓泰銖對美元自由浮動，泰銖的匯率立即下跌17%，以后又不斷下跌，到9月，泰銖貶值了42%，股票的市場價值則下跌48%，東亞的貨幣金融危機也由此開始，危機波及亞洲及世界各國據(jù)統(tǒng)計，至1997年12月31日，以兌美元的匯率而言，泰銖貶值43.6%，馬來西亞林吉特貶值33%，菲律賓比索貶值29.3%，韓國元貶值4

5、3.5%，印度尼西亞盾貶值高達52.4%。與此同時，東亞國家或地區(qū)主要股市一路下跌，至1997年底，泰國股市下跌55.18%，馬來西亞股市下跌51.98%，韓國股市下跌42.21%印度尼西亞股票市場下跌36.98%，菲律賓股市下跌41.04%，新加坡股市下跌31%，香港股市也下跌20.29%伴隨著匯率、股市大幅下滑，各國的經(jīng)濟增長大為減緩，失業(yè)率增加，對東亞國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了不同程度的負面影響。據(jù)亞洲發(fā)展銀行發(fā)表的報告認為，受金融危機的影響，1997年亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增長率從前年的7.5%，降為6.1%，甚至更低這

6、兩次金融危機均屬貨幣危機與銀行危機并存其產(chǎn)生的原因主要包括：①國際收支惡化、經(jīng)常項目長期逆差；②國家外匯儲備拮據(jù)；③外債結(jié)構(gòu)不合理、負債率過高、短期外債占外債總額比重大都超標；④長期貿(mào)易赤字、進口增長過快、出口貿(mào)易受阻；⑤銀行經(jīng)營不規(guī)范、缺乏內(nèi)部約束機制、存在大量不良資產(chǎn)；⑥貨幣供給量增加過快、通貨膨脹率偏高；⑦國際游資的沖擊巴林銀行破產(chǎn)：英國巴林銀行因遭受巨額損失，無力繼續(xù)經(jīng)營而于1995年2月26日宣布破產(chǎn)。從此，這個有著233年經(jīng)營歷史和良好業(yè)績的老牌商業(yè)銀行在倫敦城乃至全球金融界消失。此后不久該行已由荷蘭國際銀行保

7、險集團接管。巴林銀行破產(chǎn)的直接原因是新加坡巴林公司期貨經(jīng)理尼克·里森錯誤地判斷了日本股市的走向。1995年1月份，里森看好日本股市，分別在東京和大阪等地買了大量期貨合同，指望在日經(jīng)指數(shù)上升時賺取大額利潤。誰知天有不測風云，日本阪神地震打擊了日本股市的回升勢頭，股價持續(xù)下跌。巴林銀行最后損失金額高達14億美元之巨，而其自有資本只有幾億美元，虧損巨額難以抵補，這座曾經(jīng)輝煌的金融大廈就這樣倒塌了。海南發(fā)展銀行的關(guān)閉1998年6月21日，中國人民銀行發(fā)表公告，關(guān)閉剛剛誕生2年零10個月的海南發(fā)展銀行。這是新中國金融史上第一次由于支

8、付危機而關(guān)閉一家銀行，因而不可避免地引起了社會各界的廣泛關(guān)注。1993年海南的眾多信托投資公司由于大量資金壓在房地產(chǎn)上而出現(xiàn)了經(jīng)營困難。在這個背景下，海南省決定成立海南發(fā)展銀行，將5家已存在問題的信托投資公司合并為海南發(fā)展銀行。據(jù)統(tǒng)計，合并時這五家機構(gòu)的壞賬損失總額已達26億元。有關(guān)部門認為，可以靠公司