對城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模型構(gòu)建的探討

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1、對城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模型構(gòu)建的探討引言：利率市場化時代的即將到來，對城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金的管理和營運(yùn)能力提出了新的挑戰(zhàn)，建立合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移和使用機(jī)制對于城市商業(yè)銀行提高資金使用效率、降低資金運(yùn)營隱性風(fēng)險(xiǎn)意義重大。本文在詳細(xì)評判城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)型定價(jià)機(jī)制基本標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)化取向的基礎(chǔ)上，提出要通過“優(yōu)化總部系統(tǒng)內(nèi)部資金配置方式、基準(zhǔn)價(jià)格計(jì)量模型、實(shí)際價(jià)格體系設(shè)計(jì)、定價(jià)操作和價(jià)格調(diào)整時差體系設(shè)計(jì)”等五個環(huán)節(jié)全方位構(gòu)建城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移模式，同時運(yùn)用實(shí)踐案例對模型進(jìn)行驗(yàn)證。利率市場化是推進(jìn)銀行商業(yè)化改革，提高銀行效率，促進(jìn)銀行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)良性互動發(fā)展的重要舉措

2、。其在加大城市商業(yè)銀行市場利率風(fēng)險(xiǎn)的同時，也對城市商業(yè)銀行內(nèi)部資金的管理和營運(yùn)，以及資金使用效益和適應(yīng)市場競爭提出了新的挑戰(zhàn)。內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制作為城市商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)部確定與調(diào)整內(nèi)部資金價(jià)格的載體，其優(yōu)劣程度直接影響著內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格的合理性，較大程度上影響著其對分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營管理水平和經(jīng)營績效考評結(jié)果的準(zhǔn)確性、公平性和公正性，對城市商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益產(chǎn)生截然不同的效應(yīng)作用。因此，建立合理的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移和使用機(jī)制，對于城市商業(yè)銀行在利率市場化的經(jīng)營環(huán)境中提高資金使用效率、降低資金運(yùn)營隱性風(fēng)險(xiǎn)意義重大。?　　一、衡量內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制優(yōu)劣的基本標(biāo)準(zhǔn)?　　1、系統(tǒng)

3、整體質(zhì)量、效益最優(yōu)化導(dǎo)向明顯。內(nèi)部資金價(jià)格作為一種重要的資金配置調(diào)節(jié)杠桿，應(yīng)當(dāng)突現(xiàn)銀行資金配置的整體效益最大化和整體質(zhì)量最優(yōu)化有機(jī)統(tǒng)一的導(dǎo)向功能，對分支機(jī)構(gòu)的資金配置行為起著強(qiáng)有力的引導(dǎo)作用和集聚作用。?　　2、有利于“兩個積極性”綜合效用的更充分發(fā)揮。依據(jù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制所制定的內(nèi)部資金價(jià)格及其產(chǎn)生的調(diào)控效應(yīng)，既要有利于更有效地調(diào)動全體分支機(jī)構(gòu)千方百計(jì)擴(kuò)大存款的積極性，又要有利于調(diào)動各分支機(jī)構(gòu)想方設(shè)法在保證信貸資產(chǎn)安全性的前提下擴(kuò)大有效貸款的積極性；既要有利于更充分地調(diào)動貸款低效高風(fēng)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)增加凈上存資金或減少借用資金而努力增加存款和壓縮低效貸款的積極性，又要有利于

4、更充分地調(diào)動貸款高效低險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)增加凈借用資金或減少上存資金而努力擴(kuò)大有效貸款的積極性。?　　3、市場調(diào)節(jié)與計(jì)劃調(diào)控的理性匹配。在微觀金融領(lǐng)域，市場是一種比較有效的調(diào)節(jié)工具。然而在宏觀金融領(lǐng)域，單純運(yùn)用市場調(diào)節(jié)微觀金融單位的籌集或運(yùn)用行為，卻未必是一條較有效的途徑。在所設(shè)計(jì)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制中要隱含著資金供求關(guān)系和資金市場價(jià)格因素，使資金供求關(guān)系和資金市場價(jià)格在制定和調(diào)整內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格具有重要的決定作用；還要包含內(nèi)部資金供給與需求YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktr

5、afficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject雙方的資金利潤率目標(biāo)參數(shù)，通過這一參數(shù)的變動，確保依據(jù)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制制定和調(diào)整的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格更有利于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整體資產(chǎn)質(zhì)量的最優(yōu)化和整體經(jīng)營效益的最大化目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)。?　　4、有益于分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營效益的公正、公平、合理評價(jià)和比較。實(shí)施支行經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制是有效

6、運(yùn)用約束機(jī)制和激勵機(jī)制，促進(jìn)城市商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、快速、高效、安全、持久發(fā)展的客觀需要與必然趨勢。經(jīng)營效益是經(jīng)營管理目標(biāo)體系中的核心指標(biāo)，是經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任制評價(jià)和考核的重中之重。對支行經(jīng)營成本與效益起著重要的分配、轉(zhuǎn)移作用的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，應(yīng)當(dāng)在制定和調(diào)整時兼顧上存資金支行、借用資金支行的合理經(jīng)濟(jì)利益，本著成本與收益對稱、風(fēng)險(xiǎn)與收益對稱、整體與支行利益共同最大化的原則，合理制定和適時調(diào)整內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格。?　　二、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制的優(yōu)化取向?　　1、優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)部的資金配置機(jī)制。基本思路是根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略導(dǎo)向，逐步建立和完善內(nèi)部資金價(jià)格形成機(jī)制和傳導(dǎo)機(jī)制

7、，推行內(nèi)部資金借貸制，逐步實(shí)現(xiàn)對全部資金和運(yùn)用全過程的控制和管理。?　　2、優(yōu)化內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模型?；舅悸肥菍羯洗尜Y金支行、凈借用資金支行作為一個經(jīng)濟(jì)利益既統(tǒng)一又有差異的整體系統(tǒng)，從“成本—收益”角度入手進(jìn)行資金配置中供求行為方向分析。在完全利率杠桿決定資金供求是否作為的條件下，支行擴(kuò)大凈上存資金旨在追求比增加貸款等其他資產(chǎn)或不增加存款負(fù)債更多的帳面效益和實(shí)際得利，支行擴(kuò)大凈借用資金旨在追求比增加存款等其他負(fù)債或減少（不增加）貸款更多的帳面效益和實(shí)際得利，總部集中統(tǒng)一調(diào)劑和控制下屬支行的資金配置關(guān)系，旨在通過