上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金.doc

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1、上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金2014年第1季度報告2014年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一四年四月十九日11§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2014年4月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實

2、信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2014年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根行業(yè)輪動股票基金主代碼377530交易代碼377530基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2010年1月28日報告期末基金份額總額3,220,081,979.40份投資目標本基金通過把握資產(chǎn)輪動、產(chǎn)業(yè)策略與經(jīng)濟周期相聯(lián)系的規(guī)律，挖掘經(jīng)濟周期波動中強勢行業(yè)中具有核

3、心競爭優(yōu)勢的上市公司，力求在景氣的多空變化中追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的超額收益。投資策略國際經(jīng)驗表明，受宏觀經(jīng)濟周期波動的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在周期輪動的現(xiàn)象。某些行業(yè)能夠在經(jīng)濟周期的特定階段獲得更好的表現(xiàn)，從而形成階段性的強勢行業(yè)。在股票市場中表現(xiàn)為行業(yè)投資收益的中長期輪動，處于各行業(yè)的不同企業(yè)也面臨不同的投資機會。本基金通過把握經(jīng)濟周期變化，依據(jù)對宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度及市場波動等因素的綜合判斷，采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個股選擇策略相結(jié)合，精選強勢行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢的個股，力求無論在多空

4、市場環(huán)境下均能獲取穩(wěn)健的超額回報。9業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%風險收益特征本基金是主動管理的股票型證券投資基金，屬于證券投資基金的較高風險品種，預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣松贤赌Ω鸸芾碛邢薰净鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2014年1月1日-2014年3月31日)1.本期已實現(xiàn)收益192,340,092.812.本期利潤-200,441,399.393.加權(quán)

5、平均基金份額本期利潤-0.06004.期末基金資產(chǎn)凈值3,879,284,063.245.期末基金份額凈值1.205注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值

6、增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-4.82%1.39%-6.16%0.95%1.34%0.44%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2010年1月28日至2014年3月31日）9注：本基金建倉期自2010年1月28日至2010年7月27日,建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。本基金合同生效日為2010年1月28日。圖示時

7、間段為2010年1月28日至2014年3月31日?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期馮剛本基金基金經(jīng)理、副總經(jīng)理兼A股投資總監(jiān)2011-12-7-14年9北京大學管理科學碩士。2000年至2004年，先后任職于長城證券、華安基金和華泰聯(lián)合證券（原聯(lián)合證券），從事投資銀行、投資顧問和投資管理等相關(guān)工作；2004年至2010年，任職于華寶興業(yè)基金，先后任基金經(jīng)理、國內(nèi)投資部總經(jīng)理；2006年6月至2010年7月，任華寶興業(yè)收益增長股票型證券投資基金基

8、金經(jīng)理；2008年10月至2010年7月，同時擔任華寶興業(yè)大盤精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理，2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，任副總經(jīng)理兼A股投資總監(jiān)。2011年12月起同時擔任上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理及上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。注：1.任職日期和離任日