上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 2012年第4季度報(bào)告

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1、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告2012年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一三年一月二十二日第1頁(yè)共13頁(yè)上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于

2、2013年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2012年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票基金主代碼377530交易代碼377530基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效

3、日2010年1月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額2,182,221,097.63份投資目標(biāo)本基金通過(guò)把握資產(chǎn)輪動(dòng)、產(chǎn)業(yè)策略與經(jīng)濟(jì)周期相聯(lián)系的規(guī)律，挖掘經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)中強(qiáng)勢(shì)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司，力求在景氣的多空變化中追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。投資策略13上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在周期輪動(dòng)的現(xiàn)象。某些行業(yè)能夠在經(jīng)濟(jì)周期的特定階段獲得更好的表現(xiàn)，從而形成階段性的強(qiáng)勢(shì)行業(yè)。在股票市場(chǎng)中表現(xiàn)為行業(yè)投資收益的中長(zhǎng)期輪動(dòng)，處

4、于各行業(yè)的不同企業(yè)也面臨不同的投資機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)把握經(jīng)濟(jì)周期變化，依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度及市場(chǎng)波動(dòng)等因素的綜合判斷，采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個(gè)股選擇策略相結(jié)合，精選強(qiáng)勢(shì)行業(yè)中具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股，力求無(wú)論在多空市場(chǎng)環(huán)境下均能獲取穩(wěn)健的超額回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是主動(dòng)管理的股票型證券投資基金，屬于證券投資基金的較高風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾?/p>

5、人上投摩根基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2012年10月1日-2012年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-21,012,433.232.本期利潤(rùn)111,279,839.183.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.05064.期末基金資產(chǎn)凈值1,902,655,689.355.期末基金份額凈值0.87213上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收

6、入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月6.34%1.12%8.17%1.02%-1.83%0.10%3.

7、2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2010年1月28日至2012年12月31日）13上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告注：本基金建倉(cāng)期自2010年1月28日至2010年7月27日,建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。本基金合同生效日為2010年1月28日。圖示時(shí)間段為2010年1月28日至2012年12月31日?！?管理人報(bào)告

8、4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期馮剛本基金基金經(jīng)理、副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)2011-12-7-13年13上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告北京大學(xué)管理科學(xué)碩士。2000年至2004年，先后任職于長(zhǎng)城證券、華安基金和華泰聯(lián)合證券（原聯(lián)合證券），從事投資銀行、投資顧問(wèn)和投資管理等相關(guān)工作；2004年至2010年，任職于華寶興業(yè)基金，先后任基金經(jīng)理、國(guó)內(nèi)投資部總經(jīng)理；2006年