中國(guó)城市商業(yè)銀行效率研究

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1、國(guó)內(nèi)圖書分類號(hào)：下鋤．卸國(guó)際圖書分類號(hào)：西南交通大學(xué)研究生學(xué)位論文密級(jí)：公開年級(jí)一呈Q!!姓名魚凱申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別亟±專業(yè)全融堂指導(dǎo)老師金適量』塾握2014年5月ClassifiedIndex：忍彬硼U．D．C：SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisTheEmpiricalResearchOnBankEfficiencyOfChineseCityCommercialBankGrade：2011Candidate：HeKaiAcademicDegreeAppliedfo

2、r：MasterDegreeSpeciality：FinanceSupervisor：YuJiangM甌2014西南交通大學(xué)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西南交通大學(xué)可以將本論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)印手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于1．保密口，在年解密后適用本授權(quán)書；2．不保密√使用本授權(quán)書。(請(qǐng)?jiān)谝陨戏娇騼?nèi)打“妒)學(xué)位論文

3、作者簽名：彳訶J醐：毗5t『7乙指導(dǎo)老師簽名：a．一醚j硇‰7西南交通大學(xué)碩士學(xué)位論文主要工作聲明本人在學(xué)位論文中所做的主要工作如下：由于我國(guó)大部分城市商業(yè)銀行信息不夠透明，在bankscope數(shù)據(jù)庫(kù)中也難以找到全面的數(shù)據(jù)，所以花費(fèi)了大量的時(shí)間查閱數(shù)據(jù)不全的32家城市商業(yè)銀行的各年年報(bào)。然后對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充和手工核對(duì)整理。利用搜集到的數(shù)據(jù)，引入數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)模型和全要素生產(chǎn)指數(shù)(Malmquist)模型對(duì)銀行效率進(jìn)行估計(jì)，從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)角度結(jié)合起來(lái)分析2008—2011年間我國(guó)城市商業(yè)銀行效率的差異與變化趨

4、勢(shì)。同時(shí)本文還將中國(guó)城市商業(yè)銀行分成三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域來(lái)比較各區(qū)域的銀行效率情況，并通過(guò)面板回歸模型從宏觀和微觀的層面找出城商行效率與其影響因素之問(wèn)關(guān)系。我國(guó)關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究主要集中于四大國(guó)有銀行和大型股份制銀行，而本文以全國(guó)城市商業(yè)銀行為研究對(duì)象，在近幾年相關(guān)的實(shí)證研究中以全國(guó)的城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象實(shí)屬少見，這是對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行效率研究的補(bǔ)充。本人鄭重聲明；所呈交的學(xué)位論文，是在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究工作所得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果。對(duì)本文的研

5、究做出貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中作了明確說(shuō)明。本人完全了解違反上述聲明所引起的一切法律責(zé)任將由本人承擔(dān)。?一簽名：／fl可形日期：如禮良’夕西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文第l頁(yè)摘要2003年的銀行股份制改革開始，我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展取得了驕人的成績(jī)。近年來(lái)，城市商業(yè)銀行省際范圍的合并重組、跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、引入戰(zhàn)略投資者、A股上市等～系列迅猛發(fā)展的勢(shì)頭正深刻的影響著中國(guó)的銀行業(yè)，它勢(shì)必成為繼四大國(guó)有銀行和全國(guó)性股份制銀行之后的一支重要生力軍對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，我國(guó)城市商業(yè)銀行只能在國(guó)有銀

6、行、大中型股份制商業(yè)銀行和外資銀行的夾擊下求生存、謀發(fā)展。為了在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，城市商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急是要提高綜合實(shí)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展來(lái)迎接一系列的挑戰(zhàn)。城市商業(yè)銀行的效率的高低可以反映城市商業(yè)銀行的綜合實(shí)力，是評(píng)價(jià)城市商業(yè)銀行績(jī)效的綜合性指標(biāo)。所以對(duì)城市商業(yè)銀行的效率及其影響因素的進(jìn)行實(shí)證分析具有非常重要的實(shí)踐意義。本文采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，在理論分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用DEA模型、Malmquist指數(shù)及分解模型和平行數(shù)據(jù)模型對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的影響因素做了全面的研究。概括而言，本文由五個(gè)章節(jié)組成。第一

7、章為緒論指出了本文研究我國(guó)城市商業(yè)銀行效率的必要性，并對(duì)國(guó)內(nèi)外對(duì)銀行效率研究的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理，同時(shí)指出本論文的研究思路和方法，以及創(chuàng)新與不足之處。第二章是理論基礎(chǔ)部分，先后闡述了效率和銀行效率的概念，詳細(xì)介紹說(shuō)明了銀行效率測(cè)度的模型，為后文的實(shí)證分析奠定理論基礎(chǔ)。第三章在前文的理論基礎(chǔ)上，選取我國(guó)48家城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象，樣本期間為2008．2011年，基于DEA模型，分別從靜態(tài)效率角度(經(jīng)營(yíng)效率、技術(shù)效率和規(guī)模效率)和動(dòng)態(tài)效率角度一MalmquiSt指數(shù)模型對(duì)城市商業(yè)銀行的效率進(jìn)行測(cè)度，并考察了其跨期變化

8、的情況。實(shí)證結(jié)果表明全國(guó)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，而促使這一改變的原因主要在于純技術(shù)效率的提升，也即完善的管理水平、健全的公司內(nèi)部治理機(jī)制促進(jìn)了城市商業(yè)銀行效率的提升，但是我國(guó)的城市商業(yè)銀行并沒有達(dá)到理想值，仍然需要繼續(xù)努力提升經(jīng)營(yíng)效率。半數(shù)左右城市商業(yè)銀行規(guī)模報(bào)酬遞減，并且規(guī)模的無(wú)效會(huì)降低經(jīng)營(yíng)效率，因此我國(guó)城市商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從適度控制發(fā)展規(guī)模