關于城市商業(yè)銀行效率研究

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1、關于城市商業(yè)銀行效率研究本文講述了關于城市商業(yè)銀行效率的內(nèi)容，供大家參考，接下來我們一起仔細閱讀下吧。摘要：本文應用隨機前沿方法(SFA)分析了城市商業(yè)銀行入世5年的效率及其平均值變動趨勢。研究發(fā)現(xiàn)，城商行的技術效率的確受到無效率項的影響，而該項的負影響因外資銀行持有而大大減弱。這說明近年來通過引入外資銀行來改善城商行的股權結構不合理、公司治理差、資本缺乏以及創(chuàng)新能力不足等問題的確明顯提高了銀行的效率。當然，引入外資只是解決問題的一部分。最近，城商行開始組合成區(qū)域性商業(yè)銀行、或跨省設立分支機構、或者籌

2、備上市，這些做法對城市商業(yè)銀行效率將產(chǎn)生何種影響，我們拭目以待。關鍵詞：城市商業(yè)銀行;效率;外資銀行城商行在加入dash;深圳市商業(yè)銀行成立以來，經(jīng)過十余年的發(fā)展，到2006年二季度末，全國共有97家城市商業(yè)銀行，總資產(chǎn)達22925.9億元，占同期全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的6.6%。城市商業(yè)銀行已成為我國銀行業(yè)中的重要力量。作為繼國有商業(yè)銀行和全國性股份制商業(yè)銀行之后的銀行業(yè)第三梯隊的城市商業(yè)銀行，其成立和發(fā)展，一方面在一定程度上填補了國有商業(yè)銀行收縮機構造成的市場空白，較好地滿足了中小企業(yè)和居民的融資需求

3、，另一方面則促進了銀行之間的競爭，帶動了商業(yè)銀行服務水平、服務質(zhì)量和工作效率的提高。劉錫良和辛樹人(2006)對山東省11家城市商業(yè)銀行的研究顯示，到2005年底，城商行的貸款市場份額為全省的7.03%，而投入中小、民營、科技企業(yè)的貸款占這三類企業(yè)已獲得貸款總量的21-3%，這充分說明了城商行信貸決策中心貼近需求主體的比較優(yōu)勢。城市商業(yè)銀行在快速發(fā)展并發(fā)揮重要作用的同時，也遇到了許多問題。首先是公司治理和股權結構問題。城商行大都是地方政府一股獨大。城商行組建初期，人民銀行規(guī)定地方政府入股最高比例為30

4、%，單個法人持股不超過10%，個人不超過2%，這樣地方政府就有了相對控制權。盡管近年來，監(jiān)管當局一直強調(diào)城市商業(yè)銀行股權結構向分散化方向發(fā)展，但在2004年國務院發(fā)展研究中心金融研究所對東、中、西三個有代表性省份的20個城商行的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，各地方政府在城商行的平均持股比例仍高達24.2%。在這種情況下，銀行的董事長時常由地方政府任命，有時董事長和行長由一人兼任，從而使銀行的經(jīng)營決策和管理不能完全按照市場化的原則來進行。其次是不良貸款比率偏高。城市商業(yè)銀行是在城市信用社基礎上建立起來的。城市信用社時期，

5、信用社賬外賬經(jīng)營、高息攬儲及違規(guī)拆借導致大量不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。因此，城商行成立伊始就背上了沉重的歷史包袱。再次是資本充足率比較低。2004年，按照舊的資本充足率計算方法，城市商業(yè)銀行中能達到8%標準的僅占60%左右，剩下的40%低于這一最低標準，而這40%中還有近30%的銀行資本充足率為負數(shù)(韓文濤，2006)。如果按照新頒布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，資本充足率不達標的城商行會更多。最后是城商行規(guī)模偏小導致的各種問題。2006年二季度末城商行的平均總資產(chǎn)230億元，遠低于平均總資產(chǎn)在5000億元

6、左右的全國性股份制商業(yè)銀行和在50000億元左右的原國有四大商業(yè)銀行。總資產(chǎn)少，資本額也少，碰到大的貸款項目，單個客戶的授信額度很容易超過凈資產(chǎn)的10%這個風險集中度管理要求的警戒線。另外，規(guī)模小也導致銀行開發(fā)銀行卡和金融理財工具等創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)費用得不到很好的分擔，單位金融產(chǎn)品開發(fā)成本比較大，城商行認為創(chuàng)新不值得。我國于2001年加入phrey(1997)的綜述，主要有2大類5種方法。其中，參數(shù)類包括隨機前沿方法(SFA)、自由分布法(DFA)和厚邊界方法(TFA)三種，非參數(shù)類包括數(shù)據(jù)包絡分析(D

7、EA)和自由可置殼(FDH)。國內(nèi)對銀行效率的研究，運用DEA方法的有魏煜和王麗(2000)，張健華(2003)，朱南、卓賢和董屹(2004)，鄭錄軍和曹廷求(2005);運用SFA方法的有劉琛和宋蔚蘭(2004)，姚樹潔、馮根福和姜春霞(2004)，遲國泰、孫秀峰和蘆丹(2005);運用DFA的有劉志新和劉琛(2004)。兩類方法各有利弊。非參數(shù)方法的優(yōu)點是允許效率在一定時期內(nèi)發(fā)生變動，不要求對所有研究樣本數(shù)據(jù)的無效率分布做預先假定，其缺點是假設沒有隨機誤差影響銀行業(yè)績，由于忽略潛在偏誤，隨機誤差的

8、影響可能會包括到效率相的估計中。參數(shù)方法考慮了隨機影響，但卻事先設定了函數(shù)形式，因而可能導致效率估計出現(xiàn)偏差。由于我們研究的是城市商業(yè)銀行2001-2005年受外資銀行進入的影響，不同時期、有沒有外資進入的銀行的效率會有顯著的差別，即隨機影響可能會比較大，因此，我們選擇參數(shù)方法。三種參數(shù)方法中，SFA是一個組合誤差模型，其中的無效率偏誤服從非對稱分布，通常是半正態(tài)分布，而隨機偏誤則服從對稱分布，通常是標準正態(tài)分布。無效率服從截斷分布，其理由是無效率不可能