城市商業(yè)銀行的效率研究

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1、城市商業(yè)銀行的效率研究【摘?！磕疚囊越K某城市商業(yè)銀行十家分行為研究對象，選取2007-2009這三年數(shù)據(jù)，運(yùn)用DEA的效率計(jì)算方法對各家分行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率進(jìn)行測度；從中間業(yè)務(wù)收入、人力資源質(zhì)量、存貸比、不良貸款率、資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)收益率這六個方面進(jìn)行效率的影響因素分析；通過各分行間的比較，分析得出該城市商業(yè)銀行十家分行的相對效率存在差異的原因及初步的改進(jìn)方法。研究得出：中間業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)規(guī)模與效率為正相關(guān)關(guān)系，而不良資產(chǎn)率與效率為負(fù)向相關(guān)關(guān)系。結(jié)合所得結(jié)論，針對性的提出進(jìn)一步提高城市商業(yè)銀行分行效率的對策建議。

2、【關(guān)鍵詞】城市商業(yè)銀行；效率；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法一、引言城市商業(yè)銀行是我國銀行業(yè)的重要組成部分，口漸成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力量。然而，由于歷史的原因，城市商業(yè)銀行在其發(fā)展過程中存在一些問題，導(dǎo)致其經(jīng)營效率低下，如何進(jìn)一步提高城市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率是值得深入討論的問題。江蘇是我國的經(jīng)濟(jì)人省，以江蘇某城市商業(yè)銀行為例研究如何進(jìn)一步提高其經(jīng)營效率具有重要的現(xiàn)實(shí)意義?；诖耍疚脑趦疹欀匾墨I(xiàn)的基礎(chǔ)上，對某城市商業(yè)銀行十家分行的效率進(jìn)行了比較研究，并分析同時成立的各分行間經(jīng)營效率存在差異的原因，從而提出針對性的對策建議。二、文獻(xiàn)回顧從國

3、內(nèi)外研究狀況來看，從20世紀(jì)50年代國際學(xué)術(shù)界就開始對銀行效率進(jìn)行了研究，研究的和度、方法和模型不斷演進(jìn)。早期的研究階段，主要側(cè)重銀行規(guī)模效率：Alhadeff(1954)>Benston(1965)和BellandMurphy(1968)等人的研究結(jié)果表明，銀行業(yè)存在遞增的產(chǎn)出規(guī)模效率和遞減的成本規(guī)模效率；隨后一些學(xué)者Berger和Humphrey(1994)的研究得出超大型銀行表現(xiàn)出較輕的規(guī)模無效率；規(guī)模最小的銀行則存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。而70年代中后期到80年代，范圍效率成為提高銀行效率的重點(diǎn)。山于受金融管制的約朿，商業(yè)銀行提

4、出擴(kuò)大經(jīng)營范圍，混業(yè)經(jīng)營的思路：Baumol>Panzar>Bailey&Friedlander(1982)的研究表明銀行擴(kuò)大經(jīng)營，可以實(shí)現(xiàn)信息資源的共享，降低成本，帶來范圍效率。也有學(xué)者提出Tx效率的概念，認(rèn)為X-不效率是造成商業(yè)銀行效率損失的主要原因(Bar-baraCasu和PhilipMolyneux,2005)。國內(nèi)的一些學(xué)者運(yùn)用了DEA的方法對我國的商業(yè)銀行進(jìn)行效率方面的研究，趙旭(2000),魏煜、王麗(2000),秦宛順、歐陽俊(2001),譚政勛(2006),周明棟、林元潔(2008)等人分別運(yùn)用DEA法分析了

5、我國國冇或股份商業(yè)銀行的效率，并對兩者進(jìn)行了對比研究，并分析影響商業(yè)銀行效率的因素。綜合國內(nèi)外相關(guān)的文獻(xiàn)可以看出，國內(nèi)關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究大都以大型商業(yè)銀行為例，而本文以江蘇某城市商業(yè)銀行為代表的城市商業(yè)銀行為研究対象，突出地方特色；二是大多數(shù)文獻(xiàn)或是對銀行效率進(jìn)行測度,或是直接分析銀行效率的因素，而本文在對江蘇某城市商業(yè)銀行效率測度的基礎(chǔ)上，較為深入地分析該行各分行效率存在差異的原因。三、城市商業(yè)銀行經(jīng)營效率的測度該城市商業(yè)銀行的發(fā)展時期較短，考慮到數(shù)據(jù)的一致性，本文選擇的研究對象即為成立Z初的這十家分行，研究期間2007-

6、2009這三年。本文選用DEA的方法來測定銀行的效率值。DEA是一種線性規(guī)劃技術(shù),最初由Charnes>Cooper&Rholdes于1978年提出，用于評價公共部門和非盈利機(jī)構(gòu)的效率。DEA可以計(jì)算給定樣本中多個決策單元(DMU)的相對效率值。方法是將樣本中每個機(jī)構(gòu)的投入和產(chǎn)出進(jìn)行加權(quán)平均后與樣木中的最住機(jī)構(gòu)相比，進(jìn)而得出樣本中各個機(jī)構(gòu)的有效無效的情況。Sherman&Gold(1985)首次將這一技術(shù)運(yùn)用到銀行業(yè)中，接著有許多學(xué)者運(yùn)用非參數(shù)方法來測度金融機(jī)構(gòu)的效率。以決策單元C為例，在規(guī)模報(bào)酬不變假設(shè)下的投入導(dǎo)向的DEA模型

7、的表達(dá)式為：其中即為所考察單元的DEA效率值，且O?W1,當(dāng)二1時，表示被考察單元位于效率前沿面上，其效率值是有效的，當(dāng)0??1時，表示被考察單元是無效的，而1-表示達(dá)到效率前沿面時可以壓縮的投入比例，而Xj是決策單元C的投入要素組合，Yj是決策單元C的產(chǎn)出要素集合，是相對丁?決策單元C重新構(gòu)造一個有效決策單元組合中的第j個決策單元的組合比例。本文選擇的DEA投入變量分別為：固定資產(chǎn)凈值(XI)、營業(yè)費(fèi)用(X2)、存款(X3)；DEA產(chǎn)出變量分別為：貸款(Y1)和利潤總額(扌I【除資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備前）（Y2）。運(yùn)用DEA2.1軟

8、件，其中單位個數(shù)為10,時期個數(shù)為1，產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)為2,投入指標(biāo)數(shù)為3,以投入為導(dǎo)向的VRS模型來計(jì)算該城市商業(yè)銀行十家分行在2007-2009年三年屮各種效率和所在的規(guī)模報(bào)酬區(qū)間，如表1、表2、表3所示。山表1可知，總體來看，2007年十家分行的效率較為相近，其