eviews 聯(lián)立方程模型

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1、第七章聯(lián)立方程模型一、識別問題對于結(jié)構(gòu)式模型中任意一個(gè)方程,識別的階條件為:K-M≥G-1其中K=模型中的變量總數(shù)(內(nèi)生變量+前定變量),M=該方程中所包含的變量數(shù)目,G=模型中方程個(gè)數(shù)(即內(nèi)生變量個(gè)數(shù))二、單方程方法例1表7.1是美國各州和地方政府費(fèi)用支出數(shù)據(jù)。其中,GOV為政府開支,AID為聯(lián)邦政府的撥款額,INC為各州收入,POP為各州人口數(shù),PS為小學(xué)與中學(xué)在校生人數(shù)。根據(jù)分析,建立如下聯(lián)立方程模型:對于(1),采用工具變量法估計(jì)。選擇TSLS,在Instrumentlist中輸入工具變量名,因?yàn)榉匠蹋?)為恰好識別,可將(2)中的外生變量PS作為工具變量,代替原方程中的內(nèi)生變量A

2、ID。命令格式:Tslsgovcaidincpop@psincpop對于(2),利用兩階段最小二乘法估計(jì)方程式,兩階段最小二乘法是工具變量法的一個(gè)特例三、系統(tǒng)方法最為常用的系統(tǒng)估計(jì)法有:似無關(guān)回歸法、三階段最小二乘法和廣義矩估計(jì)法。例2承例1,利用三階段最小二乘法估計(jì)方程(1)和(2)。首先需要建立一個(gè)系統(tǒng)對象。單擊EViews主菜單中的Object/NewObject選項(xiàng),在所彈出對話框的Typeofobject列表中選擇System(系統(tǒng)對象),并為所建立的系統(tǒng)對象命名,本例命名為sys01,然后單擊OK按鈕。將生成系統(tǒng)對象sys01,并打開該對象。在窗口中輸入如下文本,以設(shè)定聯(lián)立方程

3、模型各方程的形式:Gov=c(1)+c(2)*aid+c(3)*inc+c(4)*popAid=c(5)+c(6)*gov+c(7)*psInstincpopps在上述方程的設(shè)定形式中,”inst”所在的行是設(shè)置聯(lián)立模型估計(jì)的工具變量。四、聯(lián)立方程模型的模擬(預(yù)測)例3承接上例,對方程(1)和(2)進(jìn)行模擬和評價(jià)1.設(shè)定模型在sys01工具欄中,選擇proc-makemodel,或者在EViews窗口的主菜單選object-newobject打開模型對象窗口,選擇任一處右擊,選擇Insert,然后將方程輸入窗口。2、求解模型選擇proc/solvemodel,或者選擇view/solveo

4、ption,或者直接點(diǎn)擊model01中工具欄上的solve按鈕,便出現(xiàn)對話框在絕大多數(shù)情形下,只需對基本選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,其他選項(xiàng)通常可以采用默認(rèn)方式。五、聯(lián)立性檢驗(yàn)如果方程沒有聯(lián)立性,則OLS估計(jì)可以得到有效的并且一致的參數(shù)估計(jì)量;相反,2SLS則產(chǎn)生一致的但并非有效的估計(jì)量。如果方程有聯(lián)立性,則OLS估計(jì)量將是非一致的,而2SLS估計(jì)將給出參數(shù)一致的且有效的估計(jì)量。因此,在擯棄OLS估計(jì)方法而傾向于其他方法之前,應(yīng)該檢驗(yàn)方程的聯(lián)立性問題。方程聯(lián)立性檢驗(yàn)可以采用Hausman設(shè)定誤差檢驗(yàn)方法。聯(lián)立性問題的原因在于方程中有一個(gè)或者多個(gè)解釋變量是內(nèi)生變量,它們很可能會(huì)與隨機(jī)誤差項(xiàng)存在相關(guān)。Ha

5、usman檢驗(yàn)的本質(zhì)是:檢驗(yàn)一個(gè)內(nèi)生回歸元是否與誤差項(xiàng)相關(guān),若它們之間是相關(guān)的,則存在聯(lián)立性問題。對于方程(2),進(jìn)行Hausman聯(lián)立性檢驗(yàn)的基本思想和主要步驟如下:(1)將因變量GOV對INC、POP、PS進(jìn)行如下的簡單回歸,得到方程的殘差值,即(3)(2)將因變量AID對GOV、、PS做如下的簡單回歸,對殘差的系數(shù)進(jìn)行t統(tǒng)計(jì)量顯著檢驗(yàn),若殘差的系數(shù)顯著地異于0,說明因變量AID與(3)中的誤差是相關(guān)的,因此拒絕“無聯(lián)立性”的原假設(shè);否則,不能拒絕原假設(shè)。例4對聯(lián)立方程進(jìn)行Hausman檢驗(yàn)估計(jì)結(jié)果表明殘差的t統(tǒng)計(jì)量在1%的檢驗(yàn)水平下是顯著的,因此拒絕“方程無聯(lián)立性”的原假設(shè),表明若使

6、用OLS估計(jì)方法對方程(2)進(jìn)行估計(jì),則所得到的參數(shù)估計(jì)量將是非一致的。

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