聯(lián)立方程模型(藍色)

ID:39360441

大小:729.31 KB

頁數(shù):136頁

時間:2019-07-01

聯(lián)立方程模型(藍色)_第1頁
聯(lián)立方程模型(藍色)_第2頁
聯(lián)立方程模型(藍色)_第3頁
聯(lián)立方程模型(藍色)_第4頁
聯(lián)立方程模型(藍色)_第5頁
資源描述:

《聯(lián)立方程模型(藍色)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫

1、本章以前所討論的都是假定經(jīng)濟變量之間的關系為簡單的單向關系,用單一方程模型來描述。第七章聯(lián)立方程模型1然而,在實際經(jīng)濟系統(tǒng)中,諸多經(jīng)濟變量間的關系是錯綜復雜的多向關系。對這種關系,若仍以單一方程模型來描述,顯然是不恰當?shù)?,只有建立?lián)立方程模型才能更全面、真實地描述經(jīng)濟系統(tǒng)的運行機制。2第一節(jié)聯(lián)立方程模型的一般問題一、聯(lián)立方程模型的基本概念(一)聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型是根據(jù)經(jīng)濟理論和某些假設條件,區(qū)分各種不同的經(jīng)濟變量,建立一組方程式來描述經(jīng)濟變量間的聯(lián)立關系。下面用兩個例子加以說明。3其中,C=消費支出,I=投資,Y=國民收入,G=政府支出,Yt

2、-1=Yt的滯后值,u1,u2=隨機干擾項,=參數(shù)?!纠?.1】凱恩斯收入決定模型消費方程投資方程收入方程(8.1)(8.2)(8.3)4【例8.2】工資—價格模型其中,W=貨幣工資變化率,UN=失業(yè)率(%),P=價格變化率,R=資本成本變化率,M=進口原材料變化率,Rt=利率,t=時間,u1,u2=隨機干擾項。(8.4)(8.5)5上述兩個模型都是聯(lián)立方程模型。聯(lián)立方程模型就是由多個相互聯(lián)系的單一方程構(gòu)成的經(jīng)濟計量模型。6聯(lián)立方程模型描述經(jīng)濟變量間的因果關系是雙向的,即某一經(jīng)濟變量決定著其它一些經(jīng)濟變量,反過來又受其它經(jīng)濟變量所決定。因此,聯(lián)立方

3、程模型可以更全面、真實地反映經(jīng)濟系統(tǒng)的運行過程。7(二)聯(lián)立方程模型的概念1.內(nèi)生變量。由模型系統(tǒng)決定其取值的變量稱為內(nèi)生變量。8內(nèi)生變量受模型中其它變量的影響,也可影響其它內(nèi)生變量,即內(nèi)生變量是某個方程中的被解釋變量,同時可能又是同一模型某些方程中的解釋變量。9在單一方程模型中,內(nèi)生變量就是被解釋變量。102.外生變量。由模型系統(tǒng)以外的因素決定其取值的變量稱為外生變量。11外生變量只影響模型中的其它變量,而不受其它變量的影響,因此只能在方程中作解釋變量。123.前定變量。外生變量和滯后內(nèi)生變量合稱為前定變量。13前定變量影響現(xiàn)期模型中的其它變量,

4、但不受它們的影響,因此只能在現(xiàn)期的方程中作解釋變量,且與其中的隨機干擾項互不相關。144.行為方程。解釋居民、企業(yè)和政府的經(jīng)濟行為,描述它們對外部影響是怎樣做出反應的方程稱為行為方程。例1中的消費方程和投資方程都是行為方程。155.技術(shù)方程。技術(shù)方程是解釋生產(chǎn)要素的投入與生產(chǎn)成果的產(chǎn)出之間工藝技術(shù)關系的方程。生產(chǎn)函數(shù)就是常見的技術(shù)方程。166.制度方程。由政府所頒布的法律、法令和規(guī)章制度所決定的方程稱為制度方程。例如,根據(jù)稅收制度建立的稅收方程就是制度方程。177.恒等式。聯(lián)立方程模型中,經(jīng)常包括恒等式。一些恒等式用來表示某種平衡關系,稱為平衡方程

5、。18市場均衡模型中表示總需求等于總供給就是平衡方程。另外一些恒等式表示某個變量的定義,稱為定義方程。例1中的第三個方程表示國民收入被定義為消費支出、投資額以及政府支出三者之和,就是定義方程。19從數(shù)理性質(zhì)上劃分,也可將方程分為隨機方程和非隨機方程兩種。包含隨機干擾項的方程稱為隨機方程,不包含隨機干擾項的方程稱為非隨機方程。20二、聯(lián)立方程模型產(chǎn)生的問題在聯(lián)立方程模型中,一些變量可能在某一方程中作為解釋變量,而在另一方程中又作為被解釋變量。這就會導致解釋變量與隨機干擾項之間存在相關關系,從而違背了最小二乘估計理論的一個重要假定。21如果直接使用最小

6、二乘法,就會產(chǎn)生所估計的參數(shù)是有偏的、非一致的等問題,稱為聯(lián)立性偏誤。下面通過一個簡單的聯(lián)立方程模型來進一步說明。221.有偏性設有聯(lián)立方程模型(8.6)(8.7)其中,Y1t,Y2t是內(nèi)生變量,Zt為外生變量,ut為隨機干擾項,并設ut滿足:23不難證明b1的最小二乘估計量是有偏的,≠,即不是的無偏估計量。242.非一致性是b1的非一致估計量。就是說,無論樣本容量多大,估計量的期望值都不等于它的真值b1。25由此可知,聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計不能采用普通最小二乘法。26聯(lián)立方程模型按方程的形式可分為結(jié)構(gòu)式模型和簡化式模型。三、聯(lián)立方程模型的形式27

7、(一)結(jié)構(gòu)式模型每一個方程都把內(nèi)生變量表示為其他內(nèi)生變量、前定變量和隨機干擾項的函數(shù),描述經(jīng)濟變量關系結(jié)構(gòu)的聯(lián)立方程組稱為結(jié)構(gòu)式模型。28【例8.3】簡單的宏觀經(jīng)濟模型(8.8)(8.9)其中,C=消費支出,Y=收入,S=儲蓄,u=隨機干擾項。第一個方程[式(8.8)]是消費函數(shù),第二個方程[式(8.9)]是定義方程。29C和Y均為內(nèi)生變量,S為外生變量,該模型是結(jié)構(gòu)式模型。30結(jié)構(gòu)式模型中的參數(shù)稱為結(jié)構(gòu)式參數(shù),它表示每個解釋變量對被解釋變量的直接影響,其正負號表示影響的方向,絕對值表示影響的程度。31例如,在模型中,結(jié)構(gòu)參數(shù)α1表示內(nèi)生變量Y對內(nèi)

8、生變量C的直接影響。α1表示在其它變量保持不變時,Y變動一個單位所引起內(nèi)生變量C的變動數(shù)量,α1>0說明C隨Y的增加而增加

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學公式或PPT動畫的文件,查看預覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。
关闭