風(fēng)險風(fēng)險管理(典型)

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1、第1題：典型例題（單選）（本題:1分）企業(yè)在無法判斷發(fā)牛概率或無須判斷概率的時候，度量風(fēng)險一般使用（）。（2013年）A.在險值B.效用期望值C.最大可能損失D.統(tǒng)計期望值統(tǒng)計：您共做對0次，做錯1次，答對率0%答疑：參考答疑：C【解析】最大可能損失是指風(fēng)險事件發(fā)生后可能造成的最大損失。企業(yè)一般在無法判斷發(fā)生概率或無須判斷概率的時候，使用最大可能損失作為風(fēng)險的衡量。所以，選項c正確。選項A、B和D均需要在已知概率的前提下度量風(fēng)險。第2題：典型例題（單選）（本題:1分）甲企業(yè)是一家大型紡織企業(yè)，主要生產(chǎn)原材料為棉花，甲企業(yè)預(yù)計未來棉花價格將持續(xù)增長。為了降低已經(jīng)

2、承接的紡織品訂單的生產(chǎn)成本上漲風(fēng)險，甲企業(yè)決定以套期保值的方式規(guī)避棉花現(xiàn)貨風(fēng)險。下列選項屮，不符合套期保值特征的是（）。（2013年）A.甲企業(yè)從事棉花套期保值的冃的是通過降低棉花價格變動風(fēng)險而獲利A.甲企業(yè)棉花期貨合約開倉時的價格反映了市場參與者對棉花的遠期預(yù)期價格B.甲企業(yè)持有的棉花期貨合約對應(yīng)的“基差”反映了棉花現(xiàn)貨和棉花期貨的價格差異，該差異在期貨合約到期日之前，既可以為正，也可以為負C.甲企業(yè)為套期保值所持有的棉花期貨合約可以在到期日之前賣出平倉或者到期交割統(tǒng)計：您共做對0次，做錯1次，答對率0%答疑：參考答疑：A【解析】套期保值的目的是卩舉彳氐用I

3、殮，而投機的目的是承擔(dān)額外的風(fēng)險以盈利。所以選項A錯誤；期貨合約開倉時的價格反映了市場參與者對標(biāo)的物的遠期預(yù)期價格，所以，選項B正確；期貨合約對應(yīng)的“基差”表示標(biāo)的物的豌貨價格I與所用合約的I期貨價格I之差?；钤谄谪浐霞s到期日為零，在此之前可正可負。一般而言，離到期口越近，基差就越小。所以，選項C正確；為套期保值所持有的期貨合約可以在到期日Z前賣出平倉或者到期交割，但絕大多數(shù)期貨合約不會在到期日用標(biāo)的物進行交割而選擇平倉。所以，選項D正確。第3題：典型例題（單選）（本題：1分）下列各項中，不屬于操作風(fēng)險產(chǎn)生原因的是（）。（2012年）A.缺乏計劃與控制B.員

4、工缺少應(yīng)有的培訓(xùn)C.管理層或員工缺乏職業(yè)道德或存在舞弊意識D.過于依賴外包商，對于外包的產(chǎn)品或服務(wù)沒有履行必耍的檢查統(tǒng)計：您共做對0次，做錯1次，答對率0%答疑：參考答疑：A【解析】操作風(fēng)險的原因包括員工、技術(shù)、舞弊、外部依賴、過程/程序和外包。所以，選項A不屬于操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因。第4題：典型例題（單選）（本題：1分）某公司財務(wù)部使用凈現(xiàn)值法評價一個投資項目。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略有很多影響投資的變量，其中多個變量是不確定的。一些變量的值可能會取決于其他變量的值，因此該方法列出各個不確定變量及其結(jié)果以便衡量替代行為的范圍與可能的結(jié)果。根據(jù)描述選擇這種財務(wù)風(fēng)險管理技

5、術(shù)是（b）。（2012年）A.凈現(xiàn)值法B.敏感性分析法C.決策樹法D.決策矩陣法第5題：典型例題（單選）（本題：1分）乙公司為一家專營空中物流貨運的航空公司，現(xiàn)正為可能開發(fā)的中東航線進行風(fēng)險評估。以下是所制定的風(fēng)險評估系圖。I:風(fēng)險①風(fēng)險③:??風(fēng)險②?:III:風(fēng)險④■S在風(fēng)險管理的基本原則下，乙公司應(yīng)將注意力集中應(yīng)對所面臨的風(fēng)險有（）。（2012年）A.風(fēng)險①和風(fēng)險②B.風(fēng)險①、風(fēng)險②和風(fēng)險③C.風(fēng)險①、風(fēng)險②和風(fēng)險④D.風(fēng)險①、風(fēng)險②、風(fēng)險③和風(fēng)險④統(tǒng)計：您共做對0次，做錯1次，答對率0%答疑：參考答疑：A【解析】風(fēng)險①和風(fēng)險②屬于風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響

6、都比較大的風(fēng)險，因此，乙公司應(yīng)將注意力集中應(yīng)對該類風(fēng)險。第6題：典型例題（單選）（本題:1分）甲公司董事會對待風(fēng)險的態(tài)度屬于風(fēng)險厭惡。為有效管理公司的信用風(fēng)險，甲公司管理層決定將其全部的應(yīng)收款項以應(yīng)收總金額的80%出售給乙公司，由乙公司向有關(guān)債務(wù)人收取款項，甲公司不再承擔(dān)有關(guān)債務(wù)人未能如期付款的風(fēng)險。甲公司應(yīng)對此項信用風(fēng)險的策略屬于（）。（2009年）A.風(fēng)險控制B風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險保D.風(fēng)險規(guī)避統(tǒng)計：您共做對1次，做錯0次，答對率100%答疑：參考答疑：B【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移是將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給另一家企業(yè)、公司或機構(gòu)。甲公司將應(yīng)收款項出售給乙公司，應(yīng)對此項信用風(fēng)險的策略

7、屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移。第7題：典型例題（多選）（本題：1.50分）甲公司是一家生產(chǎn)高檔不鎊鋼表殼的企業(yè)，產(chǎn)品以出口為主，以美元為結(jié)算貨幣。公司管理層召開會議討論如何管理匯率風(fēng)險，與會人員提出不少對策。關(guān)于這拽對策，以下表述正確的有（）o（2013年）A.部門經(jīng)理劉某提出“風(fēng)險規(guī)避”策略：從國外進口相關(guān)的原材料，這樣可以用外幣支付采購貨款，抵消部分人民幣升值帶來的影響B(tài).財務(wù)部小王提出“風(fēng)險轉(zhuǎn)移”策略：于脆公司把目標(biāo)客戶群從國外轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，退出國外市場，這樣就從根本上消除了匯率風(fēng)險。C.負責(zé)出口業(yè)務(wù)的副總張某提出“風(fēng)險控制“策略：加強對匯率變動趨勢的分析和研究，以減少匯

8、率風(fēng)險帶來的損失D.業(yè)務(wù)員李某提出“風(fēng)