招商大盤藍籌股票型證券投資基金2009年第3季度報告.pdf

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1、招商大盤藍籌股票型證券投資基金2009年第3季度報告2009年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2009年10月27日第1頁§§§1§111重要提示重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠

2、實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年07月01日起至09月30日止。§§§2§222基金產(chǎn)品概況基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商大盤藍籌股票交易代碼217010基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年06月19日報告期末基金份額總額1,052,655,936.97份投資目標(biāo)發(fā)掘價值被低估的投資品種進行積極投資，在控制風(fēng)險的前提下為投資者謀求資本的長期增值。投資策略本基金采

3、取主動投資管理模式。在投資策略上，本基金從兩個層次進行，首先是進行積極主動的大類資產(chǎn)配置，盡可能地規(guī)避證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，把握市場波動中產(chǎn)生的投資機會；其次是采取自下而上的分析方法，從定量和定性兩個方面，通過深入的基本面研究分析，精選價值被低估的個股和個券，構(gòu)建股票組合和債券組合。業(yè)績比較基準75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標(biāo)普國債指數(shù)風(fēng)險收益特征本基金是一只進行主動投資的股票型基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣苏猩袒鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司§§§3

4、§333主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)第2頁3.13.1主要財務(wù)指標(biāo)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年07月01日-2009年09月30日)1.本期已實現(xiàn)收益36,447,057.852.本期利潤-120,312,289.943.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.11914.期末基金資產(chǎn)凈值1,452,099,474.555.期末基金份額凈值1.379注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收

5、入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.23.2基金凈值表現(xiàn)3.2基金凈值表現(xiàn)3.3.3.23.222.1.1.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較基準凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基準階段收益率標(biāo)準差①－③②－④①標(biāo)準差②收益率③④過去三個月-6.45%2.08%-3.42%1.82%-3.03%0.26%注：業(yè)績比較基準收益率＝75％×滬深300指數(shù)＋25％×中信標(biāo)普國債指數(shù)，業(yè)績比較基準

6、在每個交易日實現(xiàn)再平衡。3.2.23.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%日日日日日日日日日日日日9日日日日1919191919191919191919191191919月月月月月月月月月月月月月月月月67891234567891011128年8年

7、8年8年年年年9年9年9年9年年9年9年9年年00000022002020022002020020092002002002009200820082008基金累計份額凈值增長率業(yè)績比較基準收益率注：根據(jù)基金合同的規(guī)定：本基金將基金資產(chǎn)的60％-95％投資于股票，將基金資產(chǎn)的5％-40％投資于債券第3頁和現(xiàn)金等固定收益類品種（其中，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％）。本基金可以投資于權(quán)證，權(quán)證的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3％。本基金的建倉期為2008年06月19日至2008年12月18日，截至建倉期結(jié)束時（2008年12月1

8、8日）本基金投資于股票等權(quán)益資產(chǎn)占基金凈資產(chǎn)67.56%，其中權(quán)證投資比例為0.00%。投資于債券和現(xiàn)金等固定收益類品種占