東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告.pdf

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1、東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年一月二十日第1頁共12頁東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年

2、1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱東吳雙動力股票基金主代碼580002前端基金主代碼580002后端基金主代碼581002基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日

3、2006年12月15日報告期末基金份額總額1,484,245,496.49份通過對投資對象價值和成長動力的把握，風(fēng)格動態(tài)配投資目標(biāo)置，以資本增值和現(xiàn)金紅利的方式獲取較高收益。采取自上而下策略，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、衍生產(chǎn)品、投資策略債券和現(xiàn)金上的配置比例。采取自下而上策略，以價值、成長動力為主線，根據(jù)東吳價值動力評價體系精2東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告選估值處在相對安全邊際之內(nèi)，并且具備良好現(xiàn)金分紅能力的價值型股票，和根據(jù)東吳成長動力評價體系精選

4、成長性高、公司素質(zhì)優(yōu)秀和良好成長型股票作為投資對象。在價值和成長風(fēng)格配置上，根據(jù)未來市場環(huán)境判斷結(jié)果，動態(tài)調(diào)節(jié)投資組合中價值股和成長股的相對比例，降低基金組合投資風(fēng)險，追求主動投資的超額收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)75%*新華富時A600指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。本基金是一只進(jìn)行主動投資的股票型基金，其風(fēng)險和風(fēng)險收益特征預(yù)期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風(fēng)險較高、收益較高的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣藮|吳基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要

5、財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益119,213,925.082.本期利潤295,130,229.083.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.19214.期末基金資產(chǎn)凈值1,789,238,743.905.期末基金份額凈值1.2055注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實3東吳價值成長雙動力股票型

6、證券投資基金2009年第4季度報告際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①-③②-④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個月18.50%1.60%14.93%1.31%3.57%0.29%注：比較基準(zhǔn)=75%*新華富時A600指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金累計凈值增長

7、率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2006年12月15日至2009年12月31日）4東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告注：東吳價值成長雙動力基金于2006年12月15日成立?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期證券從業(yè)姓名職務(wù)限說明年限任職日期離任日期王炯女士，12年證券行業(yè)研究公司和投資經(jīng)歷。畢業(yè)于武漢大投資學(xué)，獲碩士學(xué)位，曾在大鵬證總監(jiān)、券研究所和投資部擔(dān)任研究王炯本基2006-12-15-12員、首席分析師助理等職務(wù)，金的2004年加入東吳基金。現(xiàn)任

8、公基金司投資總監(jiān)，東吳雙動力基金經(jīng)理經(jīng)理、東吳進(jìn)取策略基金經(jīng)理。注：1、王炯女士為該基金的首任基金經(jīng)理，此處的任職日期為基金成立日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。5東吳價值成長雙動力股票型證券投資基金2009年第4季度報告4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金