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1、操作風險監(jiān)管1操作風險管理原則及框架2操作風險監(jiān)管要點4操作風險概述31操作風險經(jīng)濟資本計量模型33操作風險管理案例35目錄2對操作風險的影響因素2操作風險的分類4操作風險的定義31操作風險的表現(xiàn)形式33操作風險的特點35操作風險與其他風險的關(guān)系6第一部分：操作風險概述3操作風險概述操作風險的定義方式有兩類：間接定義和直接定義。間接定義：除信用風險和市場風險以外的所有風險。直接定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，外部事件造成的直接或間接損失的風險。（摩根大通銀行和英國銀行家協(xié)會兩種定義
2、）4操作風險概述對操作風險的影響因素：（銀行重視操作風險管理的背景及原因）（1）重大風險事件：如巴林銀行、中行哈爾濱分行等事件；（2）新技術(shù)（信息技術(shù)）在金融領(lǐng)域廣泛應(yīng)用帶來的風險；（3）信用風險和市場風險管理技術(shù)的迅速發(fā)展，在緩釋信用風險和市場風險的同時，加大了操作風險；（4）金融全球化的迅速發(fā)展帶來的跨國金融交易和服務(wù)增加了銀行的操作風險。5操作風險概述操作風險的表現(xiàn)形式：（1）違規(guī)操作：發(fā)生最多且比較易于察覺，是我們比較重視防范的一種操作風險。（2）金融犯罪：透過金融犯罪可以折射出人事管理
3、、內(nèi)部控制、系統(tǒng)安全、治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等許多操作風險問題。（3）業(yè)務(wù)活動效率低下：業(yè)務(wù)流程設(shè)計不合理、制度落實不到位，員工工作積極性不高等問題容易引發(fā)操作風險。（4）以信用風險和市場風險等形式表現(xiàn)出來。如：不良貸款的形成往往被視為信用風險，但不良形成的原因往往同信貸管理薄弱，有關(guān)人員貸款三查制度執(zhí)行不嚴有關(guān)，這種情況下就要區(qū)分形式成不良的主要原因是內(nèi)部是內(nèi)部因素還是外部原因。6操作風險的具體分類事件(1級目錄)定義2級目錄內(nèi)部欺詐故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類
4、事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括性別/種族歧視事件未經(jīng)授權(quán)的活動盜竊和欺詐外部欺詐第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律導(dǎo)致的損失盜竊和欺詐系統(tǒng)安全性就業(yè)政策和工作場所安全性違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議、個人工傷賠付或者因性別/種族歧視事件導(dǎo)致的損失勞資關(guān)系安全性環(huán)境性別及種族歧視事件客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作因疏忽未對特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)（如信托責任和適當性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失適當性、披露和信托責任不良的業(yè)務(wù)或市場行為產(chǎn)品瑕疵客戶選擇，業(yè)務(wù)發(fā)起及風險咨詢業(yè)務(wù)實體資產(chǎn)損壞實體資產(chǎn)因自
5、然災(zāi)害或其他事件丟失或毀壞導(dǎo)致?lián)p失災(zāi)害和其他事件業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗業(yè)務(wù)中斷或系統(tǒng)失敗導(dǎo)致的損失系統(tǒng)執(zhí)行、交割及流程管理交易處理或流程管理失敗和因交易對手方及外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失交易認定，執(zhí)行和維持監(jiān)控和報告招攬客戶和文件記錄個人/企業(yè)客戶賬戶管理交易對手方外部銷售商和供應(yīng)商事件(1級目錄)定義2級目錄內(nèi)部欺詐故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括性別/種族歧視事件未經(jīng)授權(quán)的活動盜竊和欺詐外部欺詐第三方故意騙取、盜用財產(chǎn)或逃避法律導(dǎo)致的損
6、失盜竊和欺詐系統(tǒng)安全性就業(yè)政策和工作場所安全性違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議、個人工傷賠付或者因性別/種族歧視事件導(dǎo)致的損失勞資關(guān)系安全性環(huán)境性別及種族歧視事件客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作因疏忽未對特定客戶履行份內(nèi)義務(wù)（如信托責任和適當性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失適當性、披露和信托責任不良的業(yè)務(wù)或市場行為產(chǎn)品瑕疵客戶選擇，業(yè)務(wù)發(fā)起及風險咨詢業(yè)務(wù)實體資產(chǎn)損壞實體資產(chǎn)因自然災(zāi)害或其他事件丟失或毀壞導(dǎo)致?lián)p失災(zāi)害和其他事件業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗業(yè)務(wù)中斷或系統(tǒng)失敗導(dǎo)致的損失系統(tǒng)執(zhí)行、交割及流程管理交易
7、處理或流程管理失敗和因交易對手方及外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失交易認定，執(zhí)行和維持監(jiān)控和報告招攬客戶和文件記錄個人/企業(yè)客戶賬戶管理交易對手方外部銷售商和供應(yīng)商7操作風險的特點：（1）操作風險主要來源于銀行業(yè)務(wù)操作，大多是銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險，而信用風險和市場風險更多的是外生風險。（2）操作風險損失在大多數(shù)情況下與收益的產(chǎn)生沒有必然聯(lián)系，而信用風險和市場風險存在風險與收益的一一對應(yīng)關(guān)系。（3）操作風險包括許多不同的種類，如控制風險、信息技術(shù)風險、欺詐風險、法律風險等，另外隨著金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，金融
8、產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，許多新的風險還會不斷歸并其中。操作風險概述8操作風險概述（六）操作風險與其他風險的關(guān)系：（1）與信用風險和市場風險的關(guān)系：信用風險即違約風險，指貸款不能按期收回或變?yōu)閴馁~及存款人擠兌產(chǎn)生的風險；市場風險主要指利率、匯率風險，是由于市場利率、匯率變化而使資產(chǎn)收益減少或負債成本增加的風險。從風險產(chǎn)生的來源看，操作風險屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險；而信用風險和市場風險更多來自客戶違約和市場變化等，是外生風險。從業(yè)務(wù)覆蓋范圍來看，操作風險幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營管理的所有方面，而信用風險和市場
