銀行從業(yè)資格公司信貸貸款環(huán)境分析

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1、第四章　貸款環(huán)境分析本章知識架構(gòu)　　圖42-4-1　　　　【知識點1】國別風(fēng)險分析　　1.國別風(fēng)險定義　　①國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀行業(yè)金融機構(gòu)債務(wù)，或使銀行業(yè)金融機構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機構(gòu)遭受其他損失的風(fēng)險?！　、趪鴦e風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。　　國別風(fēng)險包括的內(nèi)容比較寬泛。　　2.國別風(fēng)險的特點　

2、?、僖员緡泿湃谕ǖ膰鴥?nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險屬于國內(nèi)商業(yè)風(fēng)險，不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容?！　、趪鴦e風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬，因為主權(quán)風(fēng)險僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風(fēng)險分析的一部分?！　、蹏鴦e風(fēng)險（表現(xiàn)為利率風(fēng)險、清算風(fēng)險、匯率風(fēng)險）與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國別風(fēng)險之中，可能包含著信用風(fēng)險、市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險中的任意一種或者全部。國別風(fēng)險就是對他國帶來風(fēng)險的一個籠統(tǒng)的總說而已?！　　D(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或

3、債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險?！　?.國別風(fēng)險的管理　　①在進行國別風(fēng)險分析時，可以將國別風(fēng)險細化為一國的政治外交環(huán)境、經(jīng)濟金融環(huán)境、制度運營環(huán)境、社會安全環(huán)境范疇，而每個風(fēng)險范疇內(nèi)又包含了若干子范疇?！　、阢y行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立與本機構(gòu)戰(zhàn)略目標、國別風(fēng)險暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險管理體系。　?、蹏鴦e風(fēng)險管理體系包括以下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；完善的國別風(fēng)險管理政策和程序；完善的國別風(fēng)險識別、計量

4、、監(jiān)測和控制過程；完善的內(nèi)部控制和審計。還應(yīng)當建立與國別風(fēng)險暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測機制，在單一和并表層面上按國別監(jiān)測風(fēng)險，監(jiān)測信息應(yīng)當妥善保存于國別風(fēng)險評估檔案中?！　?.衡量國別風(fēng)險的方法　　國際上一些著名的評級機構(gòu)在衡量國別風(fēng)險時基本上都采取風(fēng)險因素加權(quán)評分的方法，只是不同機構(gòu)在風(fēng)險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評分的掌握及計算方法上有所差別?！　?yōu)點：可以將難以定量的風(fēng)險量化，從而解決了不同國別風(fēng)險難以進行比較的難題。　　缺陷：受評價機構(gòu)主觀影響比較大?！稓W洲貨幣》的計算方法政治和經(jīng)濟風(fēng)險的權(quán)重各為25%，債務(wù)指

5、標占10%的權(quán)重，違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重，信貸評級占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進入資本市場的能力占5%的權(quán)重，福費廷的折扣占5%的權(quán)重。總分的計算公式為：A-[A/（B—C）]×（D-C），其中：A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個體值。而在債務(wù)指標和違約債務(wù)的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。PRS集團計算方法國家綜合風(fēng)險（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR為政治風(fēng)險評

6、級，F(xiàn)R為財務(wù)風(fēng)險評級，ER為經(jīng)濟風(fēng)險評級。分值100風(fēng)險最低，0風(fēng)險最高。分值在O-50分之間，代表風(fēng)險非常高；而85—100分則代表風(fēng)險非常低。PoliticalRiskServicesIncUSACRR:CountryRiskRating世界市場研究中心（WMRC）的思路是將每個國家六項考慮因素（政治、經(jīng)濟、法律、稅收、運作、安全性）中的每一項都給出風(fēng)險評分，分值1-5，1表示最低風(fēng)險，5表示最高風(fēng)險。風(fēng)險評級最小的增加值是0.5。國家風(fēng)險的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治風(fēng)險、經(jīng)

7、濟風(fēng)險各占25%的權(quán)重，法律風(fēng)險和稅收風(fēng)險各占15%，運作風(fēng)險和安全性各占10%。其計算方法為：分值為1.0-1.24代表風(fēng)險非常小，分值為4.5-5.0則代表風(fēng)險極高?！　　纠}·單選題】國際上衡量國別風(fēng)險的方法主要是（?。！　.加權(quán)平均法　　B.風(fēng)險因素加權(quán)打分法　　C.概率法　　D.項目化評分法　　[答疑編號]『正確答案』B『答案解析』在衡量國別風(fēng)險時，雖然不同機構(gòu)在風(fēng)險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、打分的掌握及計算方法上有所差別，但國際上一些著名的評級機構(gòu)基本上都采取風(fēng)險因素加權(quán)打分的方法。因此，本題的正

8、確答案為B。　　【知識點2】區(qū)域風(fēng)險分析　　區(qū)域風(fēng)險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經(jīng)濟、文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產(chǎn)遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險，也包括內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險?！　?.外部因素分析區(qū)域自然條件分析①自然條件因素是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要影響因素，分析它的差異性有助于判斷其對區(qū)域風(fēng)險的影響。其中，影響較大的有自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施情況等。自然資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。②隨著科學(xué)技術(shù)