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《我國商業(yè)銀行操作風險管理的研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、南開大學學位論文版權使用授權書本人完全了解南開大學關于收集、保存、使用學位論文的規(guī)定，同意如下各項內容：按照學校要求提交學位論文的印刷本和電子版本；學校有權保存學位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學校有權提供目錄檢索以及提供本學位論文全文或者部分的閱覽服務；學校有權按有關規(guī)定向國家有關部門或者機構送交論文的復印件和電子版；在不以贏利為目的的前提下，學?？梢赃m當復制論文的部分或全部內容用于學術活動。學位論文作者簽名：歷聲核伽器年年月諂日經指導教師同意，本學位論文屬于保密，在年解密后適用本授權書。指導教師簽名：學位論文作者
2、簽名：解密時間：年月日各密級的最長保密年限及書寫格式規(guī)定如下：南開大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學位論文，是本人在導師指導下，進行研究工作所取得的成果。除文中已經注明引用的內容外，本學位論文的研究成果不包含任何他人創(chuàng)作的、已公開發(fā)表或者沒有公開發(fā)表的作品的內容。對本論文所涉及的研究工作做出貢獻的其他個人和集體，均已在文中以明確方式標明。本學位論文原創(chuàng)性聲明的法律責任由本人承擔。摘要操作風險是一個長期存在的風險，但是卻一直都沒有引起銀行的廣泛重視。銀行普遍將風險管理的重點置于信用風險和市場風險，并已經形成了相對成熟的理論和管理辦法。真正對于操作風
3、險的重視始于巴林銀行的倒閉。2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的頒布，標志著國際上對操作風險的定義的統(tǒng)一。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在新資本協(xié)議中將操作風險納入資本監(jiān)管框架中，并且要求銀行為操作風險配置相應的資本金。外部監(jiān)管壓力和內在動力同時促使全球銀行業(yè)改進操作風險管理，開始著手建立操作風險管理框架。在我國，一方面操作風險損失事件發(fā)生頻繁，操作風險日益成為銀行業(yè)面臨的最主要風險之一；另一方面我國針對操作風險的研究還處于初級階段，到目前，還是主要側重于操作風險的定性分析，定量分析遠遠落后于國際活躍銀行。在此背景下對我國銀行業(yè)的操作風險進行研究具有重要的現(xiàn)實意義。本文先
4、從操作風險發(fā)生的國內外背景入手，通過分析國內外操作風險的代表性文獻和我國操作風險研究的不足，重點闡述了研究操作風險的意義。第二部分是對操作風險的概述。在定義上，介紹了一些著名機構對于操作風險的界定。同時，根據(jù)不同的分類標準而得出不同操作風險的分類方法。最后是探討了操作風險的特征。在第三部分，通過比較國內外操作風險現(xiàn)狀的差異，分析了我國操作風險產生的原因，特點，進而提出了防范操作風險發(fā)生的管理策略，引入保險緩釋技術。第四部分是定量分析部分，也是文章的主要創(chuàng)新點。在這一章應用基本指標法和收入模型法對我國兩家股份制商業(yè)銀行——浦東發(fā)展銀行和民生銀行的操作風險進行了
5、實證分析，探討了應當為這兩家股份制商業(yè)銀行分配的操作風險資本。結果表明：收入模型優(yōu)于基本指標法，能夠較好的反映我國操作風險現(xiàn)狀，適合我國的國情。最后，對我國的定量分析存在的困難進行了闡述，并提出了相應的定量管理策略。關鍵詞：商業(yè)銀行操作風險內部欺詐風險管理新巴塞爾協(xié)議AbstractOperationalriskisoneofthemostarchaicrisks，withoutbeingnoticedbythebankingforalongtime．Instead，thebankingalwayspaysmoreattentiontothecreditri
6、skandmarketriskwhichhaveformedmatureconceptionsandmanagementmethods．TheoperationalriskhasnotbeendrawnspecialconcernbypeopleuntilthebankruptcyofBahrainBankin1995．Onlywasthe“BasleNewCapitalAgreement’’promulgatedthatthebankingshapedaclearandconsolidateconceptionabouttheoperationalrisk
7、．Thisnewagreementdemandsthatthebankingshouldallocatecapitalfortheoperationalriskaccordingtotherisklevel．Allofthesepushtheglobalbankingtosetuptheoperationalriskmanagementframework．InChina，operationalriskincreasinglybecomesoneofthemainrisksfacedbythebankingbecauseofthefrequentoperati
8、onalriskincidents．Furtherm
