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《信用風(fēng)險管理creditriskmanagement》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、課程大綱信用風(fēng)險管理CreditRiskManagement課程編號：02812381授課對象：金融碩士學(xué)分：2任課教師：王志誠課程類型：選修開課學(xué)期：2017年秋先修課程：公司財務(wù)，金融學(xué)概論，金融計量經(jīng)濟學(xué)任課教師簡歷（500字左右）：王志誠現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系副教授，在此之前，他曾任北京大學(xué)金融數(shù)學(xué)與金融工程研究中心講師以及香港城市大學(xué)商學(xué)院管理科學(xué)系研究助理。王志誠教授本科畢業(yè)于云南大學(xué)數(shù)學(xué)系，后在中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所獲得概率統(tǒng)計碩士和系統(tǒng)理論博士學(xué)位。目前他的研究領(lǐng)域主要在金融計量模型，風(fēng)險管理和公司財務(wù)，教授的課程有金
2、融時間序列分析、金融計量經(jīng)濟學(xué)、實證金融和風(fēng)險管理專題研究。任課教師聯(lián)系方式：辦公電話：62759706。Email:zcwang@gsm.pku.edu.cn助教姓名及聯(lián)系方式：輔導(dǎo)、答疑時間：周三：新樓339，15：00-16：30。一、項目培養(yǎng)目標(biāo)Programobjective1Introducingfrontiertheoriesoffinance,economics,andmanagement;helpingstudentsestablishtheabilitytoapplytheoreticalknowledgeandsolver
3、ealworldfinancialproblems.Specificobjectivesinclude-Obtainingsystematicunderstandingoffinance,economics,andmanagementtheories;-Masteringquantitativeanalysisskills;-Applyingtheoreticalknowledgeinclasstorealproblems.Programobjective2Buildingstrongcommunicationskillstohelpstude
4、ntsworkinfinancialinstitutionsandcompanies.Specificobjectivesinclude-Fosteringstrongoralcommunicationskills;-Fosteringeffectivewrittencommunicationskills;-Buildingteamworkspirits.Programobjective3Establishingsocialresponsibilityandbusinessethics.Programobjective4Gaininganint
5、ernationalperspective.Specificobjectivesinclude-Understandingtheculturalvarietyinthefinancialindustry;-Knowingdifferentfinancialsystemsaroundtheworld;-Preparingforeffectiveworkatmultinationalfinancialinstitutions.二、課程概述本課程為金融學(xué)專業(yè)碩士和博士生的選修課程。系統(tǒng)介紹信用風(fēng)險分析和度量的各種技術(shù)方法，討論信用風(fēng)險相關(guān)的理論模型。
6、介紹對信用風(fēng)險進行分析的信用評級方法，介紹中國金融市場和國際金融市場上信用風(fēng)險存在的差異和可能的一些處理方式。使用市場數(shù)據(jù)和公司的特征數(shù)據(jù)對公司和機構(gòu)的信用風(fēng)險進行建模的主要方法，通過商業(yè)銀行和債券市場的歷史數(shù)據(jù)分析中國的信用風(fēng)險，使用包括結(jié)構(gòu)模型，簡約模型和綜合模型，介紹考慮公司之間存在信用相關(guān)的組合信用風(fēng)險模型和行業(yè)中目前常用的幾種方法。對課程內(nèi)容的全面理解需要學(xué)生具有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)分析能力。三、課程目標(biāo)主要目標(biāo)是通過該課程的學(xué)習(xí)掌握對信用風(fēng)險進行分析的基本方法和使用各類金融模型對信用風(fēng)險進行度量及模型的檢驗和評價方法。使學(xué)生通過課程
7、的學(xué)習(xí)能夠使用相關(guān)資料和數(shù)據(jù)對主要的信用風(fēng)險模型進行檢驗和分析。在課程結(jié)束時，學(xué)生應(yīng)該能夠：1.掌握構(gòu)成信用風(fēng)險的四要素，能夠使用基本的模型方法對信用風(fēng)險進行建模分析；2.能夠根據(jù)相關(guān)的資訊給出一家公司的信用評價；3.掌握公司違約的各種劃分方法及違約概率的主要影響因素；4.能夠使用宏觀數(shù)據(jù)和公司財務(wù)數(shù)據(jù)對公司的違約概率進行模型分析；5.了解行業(yè)特征，債務(wù)類型等對發(fā)生違約時償還率的影響程度；6.了解抵押和擔(dān)保在信用風(fēng)險管理中的作用；7.理解結(jié)構(gòu)模型、簡約模型和信用風(fēng)險模型的基本思想和建模方法及其各自的特征；了解使用信用衍生工具進行信用風(fēng)險管理的基
8、本方法。四、內(nèi)容提要及學(xué)時分配日期內(nèi)容19月11日第一章、信用風(fēng)險基本概念（3課時）29月18日第二章、信用評級機構(gòu)和信用評級方法（4課時）39月25
