解析風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容,包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)

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1、模塊學(xué)科占比內(nèi)容解析風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，包括：風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)10%偏好、風(fēng)險(xiǎn)測量和風(fēng)險(xiǎn)管理；國內(nèi)外經(jīng)典案例解讀講解投資理論精要，包括：投資原理三基投資理論10%石、貨幣時(shí)間價(jià)值、金融市場、金融產(chǎn)品、基礎(chǔ)模塊現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論概率論、抽樣分佈與參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、數(shù)量分析15%線性回歸、蒙特卡洛模擬、波動(dòng)率及相關(guān)性估計(jì)規(guī)範(fàn)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的道德操守、職業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)人員的職業(yè)道德5%要求和責(zé)任，簡介CFRM會(huì)員的責(zé)任市場風(fēng)險(xiǎn)概述、固定收益產(chǎn)品及其定價(jià)、金市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理25%融衍生品合約及其定價(jià)、基於衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策

2、略、資產(chǎn)證券化和市場風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述、信用風(fēng)險(xiǎn)的度量、信用信用風(fēng)險(xiǎn)測量與管理15%風(fēng)險(xiǎn)的管理、資產(chǎn)證券化、信用衍生品、基應(yīng)用模塊於財(cái)務(wù)報(bào)表的風(fēng)險(xiǎn)分析操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、經(jīng)操作風(fēng)險(xiǎn)測量與管理15%濟(jì)資本、巴塞爾協(xié)議、中國的內(nèi)部控制基於Python的風(fēng)險(xiǎn)建模，以及互聯(lián)網(wǎng)金融金融科技5%風(fēng)險(xiǎn)管理國內(nèi)金融監(jiān)管政策解讀，持續(xù)關(guān)註最新監(jiān)管後續(xù)教育金融監(jiān)管後續(xù)教育政策動(dòng)態(tài)1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)2.投資理論1.1.風(fēng)險(xiǎn)管理概述2.1.投資原理三基石1.1.1.風(fēng)險(xiǎn)管理意義2.2.貨幣時(shí)間價(jià)值1.1.2.風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.2.1

3、.現(xiàn)值和終值1.1.3.風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.2.2.年金1.2.風(fēng)險(xiǎn)的識別2.2.3.貨幣時(shí)間價(jià)值應(yīng)用1.2.1.什麼是風(fēng)險(xiǎn)2.3.金融市場1.2.2.風(fēng)險(xiǎn)分類2.4.金融產(chǎn)品1.2.2.1.市場風(fēng)險(xiǎn)2.5.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論1.2.2.2.信用風(fēng)險(xiǎn)2.5.1.資產(chǎn)組合理論1.2.2.3.操作風(fēng)險(xiǎn)2.5.2.馬克維茨的有效邊界1.2.2.4.投資中的風(fēng)險(xiǎn)2.5.3.CAL線和CML線1.2.2.5.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.5.4.SML線1.3.風(fēng)險(xiǎn)偏好2.6.VaR計(jì)算1.4.風(fēng)險(xiǎn)的測量2.6.1.組合VaR1.4.1.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）2

4、.6.2.VaR的應(yīng)用1.4.1.1.VaR基礎(chǔ)知識2.6.3.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算1.4.1.2.VaR計(jì)算方法2.6.4.投資組合管理1.4.1.3.VaR方法應(yīng)用2.7.投資管理模型1.5.風(fēng)險(xiǎn)的管理2.7.1.CAPM模型及其在業(yè)績評價(jià)中的應(yīng)用1.5.1.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略2.7.2.APT模型及其在業(yè)績評價(jià)中的應(yīng)用1.5.1.1.風(fēng)險(xiǎn)分散2.7.3.Fama-French三因素模型1.5.1.2.風(fēng)險(xiǎn)對沖2.8.案例：風(fēng)險(xiǎn)管理分析1.5.1.3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移2.8.1.長期資本公司1.5.1.4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避2.8.2.巴林銀行1.5.

5、1.5.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償2.8.3.德國金屬公司1.5.2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理2.8.4.中航油事件2.8.5.2011年歐債危機(jī)2.8.6.影子銀行3.數(shù)量分析4.風(fēng)險(xiǎn)管理從業(yè)人員的職業(yè)道德3.1.概率論4.1.道德操守3.1.1.概率論基礎(chǔ)4.2.職業(yè)化要求3.1.2.隨機(jī)變量及其性質(zhì)4.2.1.遵守法律法規(guī)3.1.3.常用概率分布4.2.2.遵循獨(dú)立性和客觀性原則3.2.抽樣分布與參數(shù)估計(jì)4.2.3.不得曲解3.2.1.抽樣分布4.2.4.不得瀆職3.2.2.參數(shù)估計(jì)4.3.責(zé)任3.3.假設(shè)檢驗(yàn)4.3.1.忠誠和審慎原則3.3.1.假

6、設(shè)檢驗(yàn)基礎(chǔ)4.3.2.盡職和合理原則3.3.2.p值在假設(shè)檢驗(yàn)中應(yīng)用4.3.3.保密原則3.3.3.單個(gè)總體均值的檢驗(yàn)4.3.4.額外報(bào)酬披露3.3.4.單個(gè)總體方差的檢驗(yàn)4.3.5.履行上司的監(jiān)管責(zé)任3.3.5.兩個(gè)總體方差是否相等的檢驗(yàn)4.3.6.記錄保留3.4.線性回歸4.3.7.沖突披露3.4.1.單變量線性回歸4.4.ICFRM會(huì)員及CFRM考生的責(zé)任3.4.2.多變量線性回歸4.4.1.ICFRM會(huì)員和考生的行為3.5.蒙特卡洛模擬4.4.2.關(guān)於ICFRM協(xié)會(huì)、CFRM名銜和3.5.1.隨機(jī)過程的概念CFRM項(xiàng)目

7、3.5.2.幾何布朗運(yùn)動(dòng)3.5.3.蒙特卡洛模擬方法及應(yīng)用3.6.波動(dòng)率及相關(guān)性估計(jì)3.6.1.時(shí)間序列分析基礎(chǔ)3.6.2.ARCH模型3.6.3.EWMA模型3.6.4.GARCH模型3.6.5.協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)估計(jì)5.市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理6.信用風(fēng)險(xiǎn)測度與管理5.1.市場風(fēng)險(xiǎn)概述6.1.信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述5.2.固定收益產(chǎn)品及其定價(jià)6.1.1.信用風(fēng)險(xiǎn)定義5.2.1.固定收益產(chǎn)品市場概述6.1.2.信用事件5.2.2.固定收益產(chǎn)品定價(jià)6.1.3.信用風(fēng)險(xiǎn)管理5.2.3.折現(xiàn)率與期限結(jié)構(gòu)6.2.信用風(fēng)險(xiǎn)的度量5.2.4.利率模型

8、6.2.1.信用風(fēng)險(xiǎn)度量工具5.2.5.久期與凸度6.2.2.違約概率度量5.2.6.含權(quán)債券的定價(jià)6.2.3.交易對手風(fēng)險(xiǎn)分析和衡量5.2.7.固定收益證券投資組合管理6.2.4.國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)5.3.遠(yuǎn)期、期貨、互換合約及其定價(jià)6.2.5.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型5.3.1.遠(yuǎn)期合