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《我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理問題研究.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、2006屆研究生碩士學(xué)位澮文Y89522‘學(xué)校代碼：10269學(xué)號：YS03102012攀黧鑲忿震擎我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理問題研究院系：直堂院經(jīng)進(jìn)丕專業(yè)：世晝經(jīng)遺研究方向：資奎直揚(yáng)理i金皇塞踐指導(dǎo)教師：睦劍澶副熬援碩士研究生：菱盛拉2006年5月完成摘要隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制改革的不斷深入，利率市場化改革步伐也逐步加快。從國外進(jìn)行利率市場化改革的國家來看，利率市場化改革后的利率水平將會大幅上升，利率波動性也將大為增強(qiáng)。利率風(fēng)險將成為商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險。但是，由于我國長期實行利率管制政策
2、，商業(yè)銀行普遍缺乏利率風(fēng)險管理意識，所以利率風(fēng)險管理水平比較低下。本文正是從這個實際出發(fā)，分析利率市場化進(jìn)程中我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險，研究西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理方法，分析其先進(jìn)與不足之處。接著分析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，指出目前利率風(fēng)險管理中存在的問題及其產(chǎn)生的原因，然后以民生銀行為例進(jìn)行實證分析。最后提出加強(qiáng)我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的對策建議。全文分為五個部分。第一部分闡述本論文的研究意義、國內(nèi)外的相關(guān)研究理論，說明了文章的研究內(nèi)容、思路、研究方法和框架結(jié)構(gòu)。第二部分回顧了我國利率市
3、場化改革進(jìn)程，探討了利率市場化給商業(yè)銀行帶來的利率風(fēng)險并分析了我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險。第三部分主要介紹和評價西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理方法。重點介紹了利率敏感性缺口法、持續(xù)期缺口法、Ⅵ漢方法，并對他們各自優(yōu)缺點傲了評價，為第四章的實證部分做鋪墊。第四部分首先分析了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀，探討了我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理中存在問題的成因。最后選取民生銀行進(jìn)行實證分析。第五部分提出構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部利率風(fēng)險管理和商業(yè)銀行外部利率風(fēng)險管理相結(jié)合的方法來提高我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理水平建議。關(guān)鍵詞：利率市
4、場化商業(yè)銀行利率風(fēng)險利率風(fēng)險管理AbstractWiththedeepeningofChineseeconomicsystemrefomandfinaIlcialsystemreform，imerestratemarketizationhasbeenpushedfonvardwimanacceleratingspeed．Accordingtoforeigncounfries’expe“ence，theinterestratewillrisegreatlyandbecomemorefluctuating
5、aftertheirinterestraterefonnation．Theinterestrateriskthuswillbecomethemaiorriskformostcommercialbanks．Howeverduetothe10ng—exis血培interestratecontr01lingpolicy，China’scommercialballkshaVen’tpaidmuchattentiont0tlleinterestratemanagement，whichstillstaysatal
6、owerleVelcomparingto也eirforeigncompetitors．Facingmisfact，t11epaperanalyzestllepotentialinterestrateriskthecommercialbanksmayencouIlterduringnlecourseofinterestratereform．ARera11alyzingsomemethods趾dtoolsonenusedbyballksinwestdevelopedcountriesininterestr
7、iskmanagementarea，tllepapermakesaempiricalanalysisonmerealmanagementconditionsofChinesecommercialba“ks，includingsomeexistingproblemsandthecausesbehindthem．Intheend，thepapergivessomeadvicesonhowtoenhanceⅡlecommercialb撕ks’abilityindealingwiththeinterestra
8、terisk．Thewh01epaperisdividedintofivech印ters．Ch印terIa11alyZestheresearchsign試cance，literaturesunlnla彤methodology&stepsofmewholedemonstrationresearchrespectiVely．ChapterIIdiscussesoftheinterestrateriskarising矗Dmtheinterestraterefo
