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《4會展風(fēng)險衡量》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、4會展風(fēng)險衡量風(fēng)險估計風(fēng)險衡量風(fēng)險評估風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險估計風(fēng)險量是指各種風(fēng)險的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險的發(fā)生概率及其潛在損失。等風(fēng)險量曲線，就是由風(fēng)險量相同的風(fēng)險事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險量曲線所表示的風(fēng)險量大小與其與風(fēng)險坐標(biāo)原點的距離成正比，即距原點越近，風(fēng)險量越?。环粗?，則風(fēng)險量越大。風(fēng)險估計方法1．確定型風(fēng)險估計（1）盈虧平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不確定型風(fēng)險估計主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。3．隨機(jī)型風(fēng)險估計主要有
2、最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。風(fēng)險衡量風(fēng)險衡量就是對風(fēng)險存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險損失的范圍與程度進(jìn)行估計和衡量。風(fēng)險衡量的內(nèi)容：確定風(fēng)險事件在一定時間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計可能造成損失的嚴(yán)重程度。根據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計總體損失的大小。根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測這些風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。風(fēng)險衡量的基本原則(1)全面周詳原則(2)綜合考察原則(3)量力而行原則(4)科學(xué)計算原則(5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)常
3、化原則風(fēng)險衡量的方法（1）(1)概率：概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。０≤P（A）≤１式中：A表示某種隨機(jī)事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。(2)期望值：期望值是一個概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相對應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。(3)離散程度：離散程度是用以衡量風(fēng)險大小的指標(biāo)。表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。①方差：
4、方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。②標(biāo)準(zhǔn)離差：標(biāo)準(zhǔn)離差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對期望值的偏離程度的一個數(shù)值。③標(biāo)準(zhǔn)離差率：標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差與期望值之比。風(fēng)險衡量的方法（2）(4)風(fēng)險收益率風(fēng)險收益率是指投資者因冒風(fēng)險進(jìn)行投資而要求的、超過資金時間價值的那部分額外的收益率。風(fēng)險收益率、風(fēng)險價值系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下：RR＝b?V在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為：R＝RF＋RR＝RF+b?V上式中，R為投資收益率；RF為無風(fēng)險收益
5、率。損失頻率與損失程度損失頻率亦稱損失機(jī)會，是在一定時間內(nèi)一定數(shù)目的危險單位中可能受到損失的次數(shù)或程度，通常以分?jǐn)?shù)或百分率來表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險單位數(shù)。損失程度是標(biāo)的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實際損失額/發(fā)生事故件數(shù)。損失頻率與損失程度一般成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很低，但損失程度大。風(fēng)險評估對風(fēng)險進(jìn)行評估時可以建立一個如下的四元陣列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是風(fēng)險，li為風(fēng)險出現(xiàn)的概率，xi則表示風(fēng)險損失大小，yi則表示期望風(fēng)
6、險。步驟：（1）定義會展項目的水平參照值（2）找出每組[ri,li,xi，yi]與每個水平參照值間的關(guān)系（3）估計一組臨界點以定義會展項目的終止區(qū)域（4）估計風(fēng)險組合將如何影響風(fēng)險水平參照值損失控制損失控制措施必須以定量風(fēng)險評價的結(jié)果為依據(jù)，才能確保損失控制措施具有針對性，取得預(yù)期的控制效果。(1)規(guī)避風(fēng)險(2)減少風(fēng)險(3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(4)接受風(fēng)險風(fēng)險預(yù)警管理風(fēng)險預(yù)警管理是在對各種風(fēng)險現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)測的基礎(chǔ)上去識別風(fēng)險、衡量風(fēng)險并對風(fēng)險預(yù)先進(jìn)行單項和綜合報警，并尋求預(yù)控對策的活動。預(yù)警管理組織是發(fā)揮
7、管理功能、實現(xiàn)管理目標(biāo)的工具。預(yù)警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門的活動范圍。預(yù)警管理的職能是對企業(yè)經(jīng)營的全過程，各個風(fēng)險事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測、識別、評價、預(yù)測、預(yù)控并矯正不良發(fā)展趨勢，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)步入良性軌道。預(yù)警管理系統(tǒng)預(yù)警管理委員會為最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)風(fēng)險決策的制定；預(yù)警管理部門由專門行使預(yù)警管理職能的人員組成，負(fù)責(zé)對預(yù)警管理部門各項風(fēng)險決策的實施及監(jiān)督管理，并對企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)行分析，對各管理部門的管理行為進(jìn)
8、行監(jiān)督。預(yù)警執(zhí)行部門負(fù)責(zé)預(yù)警的具體貫徹、落實，負(fù)責(zé)對任何分布點的管理行為、環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督和預(yù)測，并向預(yù)警管理層反映風(fēng)險狀況。需要說明的是其他各業(yè)務(wù)管理部門和業(yè)務(wù)部門必須接受和配合同級風(fēng)險預(yù)警管理機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揮。會展風(fēng)險辨識會展風(fēng)險辨識就是指對會展風(fēng)險進(jìn)行鑒別，判斷其是否存在，并對尚未顯現(xiàn)的、潛伏狀態(tài)的風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)地歸類和辨別。判斷的重點：（l）會展風(fēng)險源是否存在？（2）會展風(fēng)險是否已經(jīng)形成？其風(fēng)險要素是什么？（3）會展風(fēng)險屬于什么樣的種類？（4）風(fēng)險是否指向本企業(yè)？與會展風(fēng)險相關(guān)的因素是否已經(jīng)
