《風(fēng)險(xiǎn)衡量》PPT課件

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理與分析第四章風(fēng)險(xiǎn)衡量張彩虹第四章風(fēng)險(xiǎn)衡量4.1風(fēng)險(xiǎn)衡量概述4.2風(fēng)險(xiǎn)衡量的數(shù)理基礎(chǔ)4.3風(fēng)險(xiǎn)衡量中損失概率與損失程度估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量是在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和描述，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的深化，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策和實(shí)施各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)奠定基礎(chǔ)。4.1風(fēng)險(xiǎn)衡量概述4.1.1風(fēng)險(xiǎn)衡量的基礎(chǔ)4.1.2風(fēng)險(xiǎn)衡量的準(zhǔn)備工作——資料的收集和整理風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程1.風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的流程收集、整理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)-建立風(fēng)險(xiǎn)模型（事件不確定性模型和損失分析模型）-風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性估計(jì)和損失后果分析-風(fēng)險(xiǎn)因素影響估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)衡量（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)(ri

2、skestimation)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(riskassessment)。風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與模型綜合評(píng)價(jià)實(shí)施收集指標(biāo)體系數(shù)據(jù)-確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)-確定項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平-進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)水平判別-評(píng)價(jià)結(jié)果的評(píng)估與檢驗(yàn)-評(píng)價(jià)結(jié)果分析與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，對(duì)于每一具體風(fēng)險(xiǎn)而言，需要估計(jì)以下四個(gè)方面：每一風(fēng)險(xiǎn)因素最終轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的概率及其相應(yīng)的損失分布。單一風(fēng)險(xiǎn)的損失程度。若干關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致同一風(fēng)險(xiǎn)單位損失的概率和損失程度。所有風(fēng)險(xiǎn)單位的損失期望值和標(biāo)準(zhǔn)差。風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)定性方法：?jiǎn)柧碚{(diào)

3、查、集體討論、專(zhuān)家咨詢(xún)、情景分析、政策分析等。定量方法：統(tǒng)計(jì)推論、計(jì)算機(jī)模擬、失效模式與影響分析、事故樹(shù)分析等。又分為確定型（常用盈虧平衡分析和敏感性分析方法）、隨機(jī)型（一般采用概率評(píng)估）和不確定型（公用原則：概率原則、樂(lè)觀(guān)原則、悲觀(guān)原則、最小后悔值原則等）三種。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)設(shè)定基準(zhǔn)。概率評(píng)估技術(shù)。非概率分析技術(shù)：主要包括盈虧平衡分析法、敏感性分析法、決策樹(shù)分析法、蒙塔卡羅隨機(jī)模擬法、情景分析法和壓力測(cè)試法，以及用于綜合評(píng)價(jià)的層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法、網(wǎng)絡(luò)層次分析法等。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)盈虧平衡分析法(profitandlossb

4、alanceanalysis)、敏感性分析法(sensitivityanalysis)、決策樹(shù)分析法(decisionanalysis)、蒙塔卡羅隨機(jī)模擬法(ROMrandomsimulationmethod)、情景分析法(scenarioanalysis)和壓力測(cè)試法(Pressuretestmethod)、層次分析法(analysishierarchy,AHP)、模糊綜合評(píng)價(jià)法(fuzzycomprehesiveevaluation)、網(wǎng)絡(luò)層次分析法(networklevelanalysis)。4.1.1風(fēng)險(xiǎn)衡量的基礎(chǔ)一、風(fēng)險(xiǎn)衡量

5、的理論基礎(chǔ)二、風(fēng)險(xiǎn)衡量的意義風(fēng)險(xiǎn)衡量是在對(duì)過(guò)去損失資料分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率和風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后可能造成損失的嚴(yán)重程度作出定量分析。一、風(fēng)險(xiǎn)衡量的理論基礎(chǔ)1．大數(shù)法則2．概率推斷的原理3．類(lèi)推原理4．慣性原理1．大數(shù)法則只要被觀(guān)察的風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量足夠多，可以看出風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生呈現(xiàn)出一種統(tǒng)計(jì)的規(guī)律性，就可以對(duì)損失發(fā)生的概率、損失的嚴(yán)重程度衡量出一定的數(shù)值來(lái)。而且，被觀(guān)察的單位數(shù)越多，衡量值就越精確。2．概率推斷的原理采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，可以求出風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)狀態(tài)的各種概率。如運(yùn)用二項(xiàng)分

6、布、泊松分布來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生次數(shù)的概率。3．類(lèi)推原理利用類(lèi)推原理衡量風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)在于，能彌補(bǔ)事故統(tǒng)計(jì)資料不足的缺陷。根據(jù)實(shí)踐的相似關(guān)系，從已掌握的實(shí)際資料出發(fā)，運(yùn)用科學(xué)的衡量方法而得到的數(shù)據(jù)，可以基本符合實(shí)際情況，滿(mǎn)足預(yù)測(cè)的需要。4．慣性原理利用事物發(fā)展局有關(guān)性的特征去衡量風(fēng)險(xiǎn)，通常要求系統(tǒng)是穩(wěn)定的。在實(shí)務(wù)上，當(dāng)運(yùn)用過(guò)去的損失資料來(lái)衡量未來(lái)的狀態(tài)時(shí)，一方面要抓住慣性發(fā)展的主要趨勢(shì)，另一方面還要研究可能出現(xiàn)的偏離和偏離程度，從而對(duì)衡量結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，使其更符合未來(lái)發(fā)展的實(shí)際結(jié)果。二、風(fēng)險(xiǎn)衡量的意義1．通過(guò)衡量，計(jì)算出比較準(zhǔn)確的損

7、失概率和損失嚴(yán)重程度，減少損失發(fā)生的不確定性，也就是降低風(fēng)險(xiǎn)。2．通過(guò)衡量，使風(fēng)險(xiǎn)管理者有可能分辨出主要風(fēng)險(xiǎn)和次要風(fēng)險(xiǎn)，分清輕重緩急。3．建立損失概率分布，確定損失概率和損失期望值的預(yù)測(cè)值，為風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)價(jià)提供依據(jù)，也最終為風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行決策提供依據(jù)。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)衡量的準(zhǔn)備工作—資料的收集和整理一、資料收集為尋找那些可能從過(guò)去損失中得到的未來(lái)?yè)p失模型，風(fēng)險(xiǎn)管理者應(yīng)盡力收集損失數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)要求具有完整性、統(tǒng)一性、相關(guān)性和系統(tǒng)性，并且數(shù)據(jù)的獲取必須利用合理的財(cái)力和時(shí)間。二、數(shù)據(jù)整理降序排列（或升序排列）分組頻數(shù)分布損失資料的圖形表示直方

8、圖a.圓形圖b.頻數(shù)折線(xiàn)圖c.累計(jì)頻數(shù)分布圖d.主次因素排列圖（也稱(chēng)ABC法、帕累托分析法）4.2風(fēng)險(xiǎn)衡量的數(shù)理基礎(chǔ)4.2.1損失概率和損失幅度4.2.2平均指標(biāo)和變異指標(biāo)4.2.3概率和風(fēng)險(xiǎn)衡量中常用的幾種概率分布風(fēng)險(xiǎn)