我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策-論文.pdf

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1、我國商業(yè)銀行~b,r-風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策古函可摘要：目前，隨著新匯率的改革，我國商業(yè)銀行與國際上一些知名大銀行相比在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在很多問題，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方面有很多缺陷，本文通過對(duì)我國商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理人才、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理工具等問題進(jìn)行了分析與討論，提出了解決方法，并對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化創(chuàng)新提出了自已的見解，以期為我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理供借鑒。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；外匯風(fēng)險(xiǎn)；外匯管理一、商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理概述我國的商業(yè)銀行所使用的外匯計(jì)量工具與一些國際大銀行(如渣打(一)商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)

2、銀行，匯豐銀行)相比存在很大的差距，一些國際化大銀行的敞口風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)也叫匯率風(fēng)險(xiǎn)。外匯風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體、個(gè)人或者政一般控制在1500億美元左右。然而我國的商業(yè)銀行只是近年來才開始府，使用不同的貨幣的結(jié)算和兌換過程中，由于匯率在一定時(shí)間內(nèi)的變嘗試計(jì)算外匯敞口風(fēng)險(xiǎn)，因此并不能夠準(zhǔn)確計(jì)算計(jì)量處本行所承擔(dān)的某動(dòng)，導(dǎo)致實(shí)際的經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)、負(fù)債或收益增減與預(yù)期不一致的可能性。從一貨幣的敞口頭寸風(fēng)險(xiǎn)以及其他所有外匯的總敞口頭寸。與國外商業(yè)銀風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制來看，外匯風(fēng)險(xiǎn)主要分為三類：交易風(fēng)險(xiǎn)，交易風(fēng)險(xiǎn)是行運(yùn)用大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型、金融工程等高

3、科技創(chuàng)新先進(jìn)手段相比，我國以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算的交易活動(dòng)中，由于匯率的變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際收益或者成本商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法十分落后。外匯方法如果不能有效地計(jì)量發(fā)生的變動(dòng)，從而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是由于未預(yù)料與監(jiān)控，外匯管理就無法實(shí)現(xiàn)。據(jù)有關(guān)專業(yè)人士透露，我國商業(yè)銀行外到的匯率變動(dòng)、從而對(duì)企業(yè)未來可獲得的現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值產(chǎn)生不利影響匯的實(shí)際敞口頭寸高達(dá)十幾億美元，由此可見我國外匯風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)主體在進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和外幣債權(quán)債量、監(jiān)測(cè)、控制能力較弱。務(wù)結(jié)算時(shí)，由于某些以外幣記賬的項(xiàng)目必須轉(zhuǎn)換成本

4、國的記賬本位幣進(jìn)(四)外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理工具有待改進(jìn)行核算，從而導(dǎo)致核算結(jié)果隨著匯率變動(dòng)而變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。?以耳前的形式來看，我國的大部分商業(yè)銀行把外匯頭寸限額管理與商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)是指匯率的變動(dòng)可能會(huì)給銀行的即期收益或經(jīng)外匯衍生金融_T具相結(jié)合。但是，外匯頭寸的限額管理只是單純針對(duì)交濟(jì)價(jià)值帶來損失的可能性，主要是由匯率波動(dòng)的時(shí)間變化、地區(qū)變化以易賬戶上的外匯敞口頭寸，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債不匹配造成的敞口的管及銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)幣種和期限結(jié)構(gòu)不匹配等原因引起的，主要表現(xiàn)在敞理。在外匯衍生金融工具方面我國主要采用的是掉期交易和遠(yuǎn)期外匯交口

5、頭寸風(fēng)險(xiǎn)和期限不匹配風(fēng)險(xiǎn)。易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，銀行可供使用的金融衍生品不夠多元化，外匯市場(二)商．,1kt~-行的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的成交量規(guī)模也不夠強(qiáng)大，專門的外匯期權(quán)與期貨市場不夠完善，因此商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理也就是指商業(yè)銀行對(duì)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行商業(yè)銀行選擇外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的工具會(huì)受到約束。我國的大部分商業(yè)銀行識(shí)別、評(píng)估、控制和反饋的過程中開展的一系列活動(dòng)。其目標(biāo)是要信息也參與了國際化金融衍生產(chǎn)品的交易市場，但是交易的品種大部分是國利用最大化，盡量減少匯率變動(dòng)引起的現(xiàn)金流量變化不在合理范圍之外已經(jīng)開發(fā)的期權(quán)類的產(chǎn)品，同時(shí)我國商業(yè)

6、銀行為了保險(xiǎn)起見，對(duì)此類內(nèi)，減少或控制業(yè)務(wù)活動(dòng)中面臨的由于匯率變化帶來的有害影響，將外產(chǎn)品的定價(jià)過高，失去了市場的競爭性，風(fēng)險(xiǎn)管理的工具就不能發(fā)揮很匯風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行能夠控制的范圍之內(nèi)。好的作用。另外，如外匯期貨、利率期貨等標(biāo)準(zhǔn)化外匯衍生產(chǎn)品一些商二、我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題業(yè)銀行限于規(guī)模、技術(shù)、能力的匱乏，目前還無法實(shí)現(xiàn)。(一)我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不強(qiáng)(五)我國商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理體系過于滯后如今，我國商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏全面而系統(tǒng)的評(píng)估人民幣與一些發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行相比較，我國是商業(yè)銀行一直處于

7、較低的匯率形成的機(jī)制改革與銀行之間的外匯市場交易對(duì)本行外匯風(fēng)險(xiǎn)影響的水，尤其是一些中小型的的銀行，大多數(shù)交易以人民幣為主，開展外的能力。此外，銀行的高層管理人員對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理敏感度不高，重匯業(yè)務(wù)很少，因此對(duì)于商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)控制缺乏足夠的重視，缺乏視程度略小，因而未能把外匯風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的合理范圍內(nèi)。目前，一定的外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)和技能，使得我國商業(yè)銀行的外匯風(fēng)險(xiǎn)我國商業(yè)銀行還是由董事會(huì)來決定如何開展外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理，導(dǎo)致高級(jí)管理體系不能建立完善。管理人員能力的欠缺。另外，商業(yè)銀行的普通工作人員對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管中國的商業(yè)

8、銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)文化的氣氛以至于很多銀行基層機(jī)構(gòu)的風(fēng)理的專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)技能的不足也直接造成了商業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理水險(xiǎn)意識(shí)很薄弱，過于追求規(guī)模擴(kuò)大，過于追求賬面利潤的增長卻沒有意平低下，外匯風(fēng)險(xiǎn)的管理很難高效執(zhí)行。導(dǎo)致我國商業(yè)銀行從事外匯風(fēng)識(shí)到潛在的風(fēng)險(xiǎn)管理，以至于當(dāng)錯(cuò)誤造成時(shí)無法迅速完成補(bǔ)救。